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第八章　金融風(fēng)險(xiǎn)與金融監(jiān)管

第一節(jié)　金融風(fēng)險(xiǎn)概述

知識(shí)點(diǎn)：金融風(fēng)險(xiǎn)的定義和特征(高頻考點(diǎn))

(一)風(fēng)險(xiǎn)的含義和要素

風(fēng)險(xiǎn)(Risk)——產(chǎn)生損失的可能性或不確定性

風(fēng)險(xiǎn)包含風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)事故和損失的可能性三個(gè)要素。

風(fēng)險(xiǎn)因素是引起風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生或增加風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生機(jī)會(huì)的因素。

風(fēng)險(xiǎn)事故是導(dǎo)致?lián)p失發(fā)生的偶然事件，是造成損失發(fā)生的直接原因。

損失的可能性是指損失的不確定性，即可能發(fā)生，也可能不發(fā)生。

知識(shí)點(diǎn)：金融風(fēng)險(xiǎn)的分類(超高頻考點(diǎn))

巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)在1988年9月頒布的《統(tǒng)一資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議》中，將商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)歸納為信用風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)8大類風(fēng)險(xiǎn)。其中，特別強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。

1.信用風(fēng)險(xiǎn)

信用風(fēng)險(xiǎn)是指交易對(duì)象無力履約的風(fēng)險(xiǎn)。

2.國家風(fēng)險(xiǎn)

國家風(fēng)險(xiǎn)是指由于借款國經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的變化，造成該國不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。

國家風(fēng)險(xiǎn)的大小取決于兩點(diǎn)：

①借款國償還外債的意愿;

②借款國償還外債的能力。

知識(shí)點(diǎn)：我國金融風(fēng)險(xiǎn)形成的原因

(一)外部因素

1.經(jīng)濟(jì)體制改革和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的遺留問題。

①地方政府和行業(yè)主管部門職能轉(zhuǎn)換過程中形成的風(fēng)險(xiǎn)。

②企業(yè)改革和發(fā)展過程中形成的損失，最終體現(xiàn)在銀行資產(chǎn)質(zhì)量上。

2.宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)加劇。

3.自然災(zāi)害也是形成金融風(fēng)險(xiǎn)的因素。

【真題·單選】不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)特征的是(　)。

A.不可控性

B.可測性

C.不確定性

D.相關(guān)性

『正確答案』A

『答案解析』本題考查金融風(fēng)險(xiǎn)的特征。金融風(fēng)險(xiǎn)的特征：不確定性;可測性;可控性;相關(guān)性。

【例題·多選】金融風(fēng)險(xiǎn)管理的原則有(　)。

A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則

B.垂直管理原則

C.集中管理原則

D.獨(dú)立性原則

E.公平管理原則

『正確答案』ABCD

『答案解析』金融風(fēng)險(xiǎn)管理的原則：全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則、集中管理原則、垂直管理原則、獨(dú)立性原則。

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第二節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

知識(shí)點(diǎn)：《指引》中商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的新內(nèi)容和新原則

(一)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的新內(nèi)容

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，采取定性和定量相結(jié)合的方法、識(shí)別、計(jì)量、評(píng)估、監(jiān)測、報(bào)告、控制或緩釋所承擔(dān)的各類風(fēng)險(xiǎn)。

各類風(fēng)險(xiǎn)包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、信息科技風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)。

知識(shí)點(diǎn)：商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理(超高頻考點(diǎn))

(一)信用風(fēng)險(xiǎn)的主要特點(diǎn)

1.道德風(fēng)險(xiǎn)是形成信用風(fēng)險(xiǎn)的重要因素。

2.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

3.信用風(fēng)險(xiǎn)缺乏量化的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

4.組合信用風(fēng)險(xiǎn)的測定有一定的難度。

(二)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)

依照2006年1月1日起試行的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理核心指標(biāo)》，信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)包括不良資產(chǎn)率、單一集團(tuán)客戶授信集中度、全部關(guān)聯(lián)度、貸款損失準(zhǔn)備充足率等指標(biāo)。

1.不良資產(chǎn)率=不良資產(chǎn)/資產(chǎn)總額，一般不應(yīng)高于4%;

不良貸款率=不良貸款/貸款總額，一般不應(yīng)高于5%。

2.單一集團(tuán)客戶授信集中度=最大一家集團(tuán)客戶授信總額/資本凈額，一般不應(yīng)高于15%;單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額/資本凈額，一般不應(yīng)高于10%。

3.全部關(guān)聯(lián)度=全部關(guān)聯(lián)客戶授信/資本凈額，一般不應(yīng)高于50%。

4.貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提的損失準(zhǔn)備/應(yīng)提準(zhǔn)備，一般不低于100%。

《商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備管理辦法》明確貸款損失準(zhǔn)備是商業(yè)銀行在成本中列支、用以抵御貸款風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)備金，不包括在利潤分配中計(jì)提的一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備。

知識(shí)點(diǎn)：商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理(高頻考點(diǎn))

1.市場風(fēng)險(xiǎn)的主要特點(diǎn)

由于市場風(fēng)險(xiǎn)主要來自所屬經(jīng)濟(jì)體系，各種系統(tǒng)性因素(如匯率、利率、政策因素、宏觀環(huán)境等)帶來的風(fēng)險(xiǎn)是不可能通過分散化予以消除的，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

同時(shí)，市場風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)等而言，數(shù)據(jù)更為充分，更適于采用量化技術(shù)加以分析與控制。

【真題·單選】根據(jù)2011年7月銀監(jiān)會(huì)公布的《商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備管理辦法》，貸款撥備率的基本標(biāo)準(zhǔn)為(　)。

A.2.5%

B.4.0%

C.100.0%

D.150.0%

『正確答案』A

『答案解析』本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)。貸款撥備率的基本標(biāo)準(zhǔn)為2.5%，撥備覆蓋率基本標(biāo)準(zhǔn)為150%。

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第三節(jié)　金融監(jiān)管概述

知識(shí)點(diǎn)：金融監(jiān)管的含義及必要性(高頻考點(diǎn))

1.金融監(jiān)管的含義

金融監(jiān)管是監(jiān)管當(dāng)局對(duì)金融企業(yè)監(jiān)督和管理的總稱。金融監(jiān)管有狹義和廣義之分。

①狹義的金融監(jiān)管是指金融監(jiān)管當(dāng)局依據(jù)國家法律法規(guī)的授權(quán)對(duì)金融業(yè)(包括金融企業(yè)以及金融活動(dòng))實(shí)施監(jiān)督、約束、管制，使它們依法穩(wěn)健運(yùn)行的行為總稱。

②廣義的金融監(jiān)管是指除監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)管外，還包括行業(yè)自律組織的監(jiān)管以及社會(huì)中介組織的監(jiān)管等。

知識(shí)點(diǎn)：金融監(jiān)管的目標(biāo)與原則(高頻考點(diǎn))

1.金融監(jiān)管的目標(biāo)

目前各國無論采用哪一種監(jiān)管組織體制，監(jiān)管的目標(biāo)基本是一致的，通常包括三大目標(biāo)：

(1)安全性目標(biāo)(首要目標(biāo))

(2)效率性目標(biāo)

(3)公平性目標(biāo)

知識(shí)點(diǎn)：金融監(jiān)管的主要內(nèi)容(超高頻考點(diǎn))

1.市場準(zhǔn)入監(jiān)管

審批制是現(xiàn)代商業(yè)銀行市場準(zhǔn)入的通行制度。

我國商業(yè)銀行的執(zhí)照由中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)放，要求設(shè)立全國性商業(yè)銀行的注冊(cè)資本最低限額為10億元人民幣，設(shè)立城市商業(yè)銀行的注冊(cè)資本最低限額為1億元人民幣;設(shè)立農(nóng)村商業(yè)銀行的注冊(cè)資本最低限額是5000萬元人民幣。

嚴(yán)格控制銀行的注冊(cè)審批，進(jìn)而限制新銀行的成立，可以避免銀行間過度競爭。

【真題·單選】我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，設(shè)立全國性商業(yè)銀行的注冊(cè)資本最低限額為(　)億人民幣。

A.1　　 B.10

C.15　　D.20

『正確答案』B

『答案解析』本題考查金融監(jiān)管的主要內(nèi)容。我國商業(yè)銀行的執(zhí)照由中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)放，要求設(shè)立全國性商業(yè)銀行的注冊(cè)資本最低限額為10億元人民幣，設(shè)立城市商業(yè)銀行的注冊(cè)資本最低限額為1億元人民幣，設(shè)立農(nóng)村商業(yè)銀行的注冊(cè)資本最低限額是5000萬元人民幣。

【例題·多選】2015年9月，中國銀監(jiān)會(huì)對(duì)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(試行)》進(jìn)行了相應(yīng)修改，針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管規(guī)定的監(jiān)管指標(biāo)有(　)。

A.流動(dòng)性覆蓋率

B.凈穩(wěn)定資金比例

C.存貸比

D.核心負(fù)債比例

E.流動(dòng)性比例

『正確答案』AE

『答案解析』中國銀監(jiān)會(huì)對(duì)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(試行)》進(jìn)行了相應(yīng)修改，規(guī)定了流動(dòng)性覆蓋率和流動(dòng)性比例兩項(xiàng)指標(biāo)。

2019年初級(jí)經(jīng)濟(jì)師備考中，為避免考生錯(cuò)過初級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試，環(huán)球網(wǎng)校特推出“ 免費(fèi)預(yù)約短信提醒”一經(jīng)預(yù)訂，屆時(shí)環(huán)球網(wǎng)校會(huì)為大家推送2019年初級(jí)經(jīng)濟(jì)師準(zhǔn)考證打印時(shí)間、考試時(shí)間提醒，確保大家順利參考！

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第四節(jié)　金融監(jiān)管實(shí)踐

知識(shí)點(diǎn)：我國的金融監(jiān)管體制

(一)我國金融監(jiān)管體制的演進(jìn)

1.統(tǒng)一監(jiān)管階段(1984—1992年)。

1984年1月1日，中國工商銀行與中國人民銀行正式分家，中國人民銀行成為專職的中央銀行。

這一階段，中國人民銀行作為全能的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)，對(duì)金融業(yè)采取統(tǒng)一監(jiān)管的模式。

2.“一行兩會(huì)”階段(1992—2003年)。

①1992年12月，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)成立，專門負(fù)責(zé)對(duì)證券業(yè)的監(jiān)管;

②1998年11月18日，中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)成立，專門負(fù)責(zé)對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的監(jiān)管;

我國金融分業(yè)監(jiān)管體制基本形成。

知識(shí)點(diǎn)：我國的金融監(jiān)管理念

中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)在總結(jié)中外監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，確立了“管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控和提高透明度”的重要監(jiān)管理念，以及“四個(gè)監(jiān)管目標(biāo)”和“六條良好監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)”。

①所謂“管法人”，是指注重對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總體風(fēng)險(xiǎn)的把握、防范和化解。

②所謂“管風(fēng)險(xiǎn)”，就是以風(fēng)險(xiǎn)作為銀行監(jiān)管的主要內(nèi)容和重點(diǎn)，圍繞信用、市場、操作等風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制，不斷改進(jìn)監(jiān)管的方法和手段，努力管控銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，促使銀行體系穩(wěn)健經(jīng)營。

③所謂“管內(nèi)控”，就是要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)建立起一套有效的內(nèi)部管控機(jī)制。

知識(shí)點(diǎn)：國內(nèi)外金融監(jiān)管的最新發(fā)展

1.確立國際銀行業(yè)監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)

《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》按照資本監(jiān)管和流動(dòng)性監(jiān)管并重、資本數(shù)量和質(zhì)量同步提升、資本充足率與杠桿率并行、長期影響與短期效應(yīng)統(tǒng)籌監(jiān)管的總體要求，確立了國際銀行業(yè)監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。

2.強(qiáng)化金融宏觀審慎監(jiān)管

宏觀審慎監(jiān)管以系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為監(jiān)管對(duì)象和以金融穩(wěn)定為監(jiān)管目的，將金融系統(tǒng)看作一個(gè)整體，其中包括銀行業(yè)、證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)，全面地權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)和收益。

3.強(qiáng)化對(duì)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管

所謂“系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)”，是指業(yè)務(wù)規(guī)模較大、業(yè)務(wù)復(fù)雜程度較高、一旦發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件將給地區(qū)或全球金融體系帶來沖擊的金融機(jī)構(gòu)。

【例題·多選】下列屬于銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管理念的有(　)。

A.管風(fēng)險(xiǎn)

B.提高透明度

C.管機(jī)構(gòu)

D.管法人

E.管內(nèi)控

『正確答案』ABDE

『答案解析』中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)在總結(jié)中外監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，確立了“管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控和提高透明度”的重要監(jiān)管理念。

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