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知識(shí)點(diǎn)整理二十、滬深300股指期貨

滬深300股指期貨于2010年4月推出，已成為全球第二大股指期貨合約，合約條款如下表：

滬深300股指期貨合約要素：

(1)合約乘數(shù)：300元，用以計(jì)算合約價(jià)值，合約價(jià)值=指數(shù)點(diǎn)*300元。

(2)報(bào)價(jià)方式與最小變動(dòng)價(jià)位：交易指令有市價(jià)指令、限價(jià)指令即交易商規(guī)定的其他指令，每次最小下單數(shù)1手，每次最大下單數(shù)市價(jià)指令50手、限價(jià)指令100手。合約交易報(bào)價(jià)指數(shù)點(diǎn)為最小變動(dòng)價(jià)位0.2點(diǎn)的整數(shù)倍。

(3)合約月份：當(dāng)月、下月及隨后的兩個(gè)季月，共4各月份合約。

(4)每日價(jià)格最大變動(dòng)限制：上一交易日結(jié)算價(jià)的±10%，季月合約上市首日為掛牌基準(zhǔn)價(jià)的±20%。上市首日有成交的，次一交易日恢復(fù)合約規(guī)定的漲跌停板幅度，上市首日無(wú)成交的，繼續(xù)執(zhí)行前一交易日的漲跌停板幅度。最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±20%。

(5)保證金：所有合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一調(diào)整至合約價(jià)格10%。最低的保證金標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)至8%。

(6)持倉(cāng)限額：交易所規(guī)定的會(huì)員或客戶對(duì)某一合約單邊持倉(cāng)的最大數(shù)量。具體持倉(cāng)限額規(guī)定如下：

同一客戶在不同會(huì)員處開(kāi)倉(cāng)，其在某一合約單邊持倉(cāng)合計(jì)不得超出該客戶的持倉(cāng)限額。

投機(jī)交易：?jiǎn)芜叧謧}(cāng)限額5000手。

某一合約結(jié)算后單邊總持倉(cāng)量超過(guò)10萬(wàn)手的，結(jié)算會(huì)員下一交易日該合約單邊持倉(cāng)量不得超出該合約單邊總持倉(cāng)量的25%。

進(jìn)行套期保值和套利交易的客戶號(hào)，不受持倉(cāng)限制。

(7)每日結(jié)算價(jià)：是某一期貨合約最后1小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后一位。

合約最后1小時(shí)無(wú)成交的，以前一小時(shí)成交價(jià)按照成交量的加權(quán)平均價(jià)為結(jié)算價(jià)。

合約當(dāng)日最后一筆距開(kāi)盤(pán)不足1小時(shí)的，取全天成交量的加權(quán)平均價(jià)。

合約當(dāng)日無(wú)成交的，當(dāng)日結(jié)算價(jià)計(jì)算采用以下公式：

當(dāng)日結(jié)算價(jià)=上一交易日結(jié)算價(jià)+基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)-基準(zhǔn)合約上一交易日結(jié)算價(jià)

(8)交割方式于交割結(jié)算價(jià)：采用現(xiàn)金交割，即按照交割結(jié)算價(jià)，計(jì)算持倉(cāng)盈虧，進(jìn)行資金劃撥，并了結(jié)所有未平倉(cāng)合約。滬深300股指期貨合約交割結(jié)算價(jià)為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后兩小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)。

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