1.在商品投資基金中，商品交易顧問受聘于商品基金經(jīng)理，對商品投資基金進行具體的交易操作、決定投資期貨的策略。

2.交易經(jīng)理受聘于CPO，主要負責(zé)幫助CPO挑選CTA，監(jiān)視CTA的交易活動，控制風(fēng)險，以及在CTA之間分配基金。

3.期貨結(jié)算機構(gòu)(不是中國期貨保證金監(jiān)控中心)是負責(zé)交易所期貨交易的統(tǒng)一結(jié)算、保證金管理和結(jié)算風(fēng)險控制的機構(gòu)，履行結(jié)算期貨交易盈虧、擔(dān)保交易履約、控制市場風(fēng)險的職能。(不包括組織和監(jiān)督期貨交易)

4.期貨公司是指代理客戶進行期貨交易并收取交易傭金的中介組織。期貨公司作為場外期貨交易者與期貨交易所之間的橋梁和紐帶，其主要職能包括：根據(jù)客戶指令代理買賣期貨合約、辦理結(jié)算和交割手續(xù)；對客戶賬戶進行管理，控制客戶交易風(fēng)險；為客戶提供期貨市場信息，進行期貨交易咨詢，充當(dāng)客戶的交易顧問；為客戶管理資產(chǎn)，實現(xiàn)財富管理等。(不包括擔(dān)保交易履約)

5.(1)基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格。

(2)在正常情況下，現(xiàn)貨價格低于期貨價格或近期月份合約價格低于遠期月份合約價格，稱為正向市場。正向市場又稱為正常市場。

在反向市場中，由于需求遠大于供給，現(xiàn)貨價格高于期貨價格。

(3)基差為正值，處于反向市場；基差為正值且越來越小，基差走弱。

(4)正向市場中，基差變大；反向市場中，基差變小。

所以，正向市場中，基差絕對值變小，反向市場中，基差絕對值變大，將使買入套期保值者出現(xiàn)虧損。

6.正向套利是指買進股票指數(shù)所對應(yīng)的一攬子股票，同時賣出指數(shù)期貨合約，

反向套利是指賣出股票指數(shù)所對應(yīng)的一攬子股票，同時買進指數(shù)期貨合約

股指期貨價格高估時適合進行正向套利(趕緊把期貨賣掉圈錢)、股指期貨價格低估時適合進行反向套利(趕緊買期貨，坐等未來升值)

7.點價交易是指以某月份的期貨價格為計價基礎(chǔ)，以期貨價格加上或減去雙方協(xié)商同意的升貼水來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品的價格的定價方式。

8.根據(jù)確定具體時點的實際交易價格的權(quán)利歸屬劃分，點價交易可分為買方叫價交易和賣方叫價交易。如果確定交易時間的權(quán)利屬于買方稱為買方叫價交易，若該權(quán)利屬于賣方的則為賣方叫價交易。

9.套利市價指令是指交易將按照市場當(dāng)前可能獲得的最好的價差成交的一種指令。

10.套利限價指令是指當(dāng)價格達到指定價位時，指令將以指定的或更優(yōu)的價差來成交。

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