編輯推薦：2020年9月期貨從業(yè)資格考試各科真題及答案解析

環(huán)球網(wǎng)校期貨從業(yè)資格頻道小編根據(jù)網(wǎng)友整合發(fā)布2020年9月12日期貨從業(yè)資格《期貨投資分析》部分考試真題(網(wǎng)友版)，需要下載文檔，可見文末說明。考后何時查詢成績成為目前廣大考生密切關(guān)注的話題。在此，小編提醒各位考生可以訂閱“ 免費預(yù)約短信提醒”，屆時可免費收到2020年9月期貨從業(yè)資格考試成績查詢時間等信息。

注意：本次真題來源于網(wǎng)友反饋，期貨從業(yè)資格考試每個人機考的題目不一定一樣，真題僅供參考。

1、關(guān)于信用違約互換(CDS)，正確的表述是()

A.信用利率越高，CDS價格越高

B.CDS期限必須小于債券剩余期限

C.CDS價格與利率風(fēng)險正相關(guān)

D.信用風(fēng)險發(fā)生時，持有CDS的投資人將虧損

2、若固息債券的修正久期為3，市場利率上升0.25%.考慮凸度因素，則債券價格為()

A.漲幅低于0.75%

B.跌幅超過0.75%

C.漲幅超過0.75%

D.跌幅低于0.75%

3.期權(quán)二叉樹定價模型只適用于美式期權(quán)

A.正確

B.錯誤

4、對于利率期限結(jié)構(gòu)曲線的非平行移動，需要便用關(guān)鍵利率夕繃進(jìn)行分析

A.正確

B.錯誤

5、在壓力測試中，可以通過設(shè)定極端情景發(fā)生的概率側(cè)算出遭受風(fēng)險的可能性

A.正確

B.錯誤

6、在多元線性回歸分析中，增加解釋變量的個數(shù)會使回歸方程的修正R值的平方變大

A.正確

B.錯誤

7、量化交易模型實盤交易前一般需要進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)的回測

A.正確

B.錯誤

8、采用單位跟檢驗可以將非平橡時間序列轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)時間序列

A正確

B.錯誤

9、非商業(yè)持倉費美國商品期貨交易所委員會(CFIC)持倉報告的核心內(nèi)容

A.正確

B.錯誤

10、一元線性回歸分析口，t檢驗與F檢驗具有等價作用

A.正確

B.錯誤

11、在點價交易中，掌握點價主動權(quán)的一方必須進(jìn)行套期保值

A.正確

B.錯誤

以上內(nèi)容為：2020年9月12日期貨從業(yè)資格《期貨投資分析》部分考試真題(網(wǎng)友版)，為方便考生查閱，環(huán)球網(wǎng)校還上傳了pdf版的真題答案，請考生自行通過下方按鈕查看或免費下載。