試題部分

1、通常，模型的加載周期()，交易頻率()，對交易成本的影響也越大?！締芜x題】

A.越短越高

B.越短越低

C.越長越高

D.越長越低

2、在我國，金融機(jī)構(gòu)按法人統(tǒng)一存入中國人民銀行的準(zhǔn)備金存款不低于上旬末一般存款金額的()?！締芜x題】

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

3、該企業(yè)執(zhí)行到期的人民幣/歐元外匯期權(quán)獲得的收益是()萬歐元。【單選題】

A.0.16

B.0.89

C.0.78

D.0.79

4、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)不同，金融衍生品業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)主要分為()?！径噙x題】

A.流動性風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

5、短期國債期貨定價(jià)公式與不支付紅利的標(biāo)的資產(chǎn)定價(jià)公式一致。()【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

答案見第二頁>>>

答案解析

1、正確答案：A

答案解析：通常，模型的加載周期越短，交易頻率高，對交易成本的影響也越大。

2、正確答案：C

答案解析：在我國，中國人民銀行對各金融機(jī)構(gòu)法定存款準(zhǔn)備金按旬考核，金融機(jī)構(gòu)按法人統(tǒng)一存人中國人民銀行的準(zhǔn)備金存款低于上旬末一般存款余額的8%，對其不足部分按每日萬分之六的利率處以罰息。

3、正確答案：A

答案解析：企業(yè)買入的是4手看漲期權(quán)，則行權(quán)時(shí)企業(yè)可獲得：(0.1081-0.1060-0.0017)×4×100萬=0.16萬歐元。

4、正確答案：A、B、C、D

答案解析：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)不同，金融衍生品業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)主要分為：市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和模型風(fēng)險(xiǎn)。

5、正確答案：A

答案解析：短期國債期貨標(biāo)的資產(chǎn)通常是零息債券，沒有持有收益，持有成本也只包括購買國債所需資金的利息成本，因此，其期貨定價(jià)公式與不支付紅利的標(biāo)的資產(chǎn)定價(jià)公式一致。公式為：。

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