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【考點(diǎn)2】風(fēng)險(xiǎn)的分類

(一)信用風(fēng)險(xiǎn)

商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)，即借款人或交易對(duì)手不能按照事先達(dá)成的協(xié)議履行義務(wù)的可能性。這些風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于銀行的貸款業(yè)務(wù)中，也存在于其他表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)中，如擔(dān)保、承兌和證券投資等。

現(xiàn)代意義上的信用風(fēng)險(xiǎn)包括兩方面內(nèi)容：

1、違約風(fēng)險(xiǎn)

2、當(dāng)債務(wù)人或交易對(duì)手的信用狀況和履約能力不足即信用質(zhì)量下降時(shí)，市場(chǎng)上相關(guān)資產(chǎn)價(jià)格會(huì)隨之降低的風(fēng)險(xiǎn)。

傳統(tǒng)的信貸風(fēng)險(xiǎn)屬于單向風(fēng)險(xiǎn)：只有發(fā)放貸款的銀行才面臨違約損失風(fēng)險(xiǎn)；

交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)是雙向的：即交易對(duì)手的雙方面臨的市場(chǎng)價(jià)值都有可能是正值或負(fù)值，交易的市場(chǎng)價(jià)值是不確定的且隨時(shí)變化，更難以管理。

(二)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

目前我國(guó)商業(yè)銀行從事股票和商品交易業(yè)務(wù)有限，主要表現(xiàn)為利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，隨著我國(guó)利率、匯率市場(chǎng)變化改革的逐步推進(jìn)，銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)呈增大趨勢(shì)。

(三)操作風(fēng)險(xiǎn)

操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)：普遍性，非營(yíng)利性。它并不能為商業(yè)銀行帶來(lái)利潤(rùn)，商業(yè)銀行之所以承擔(dān)它是因?yàn)槠洳豢杀苊猓瑢?duì)它的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險(xiǎn)。

(四)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)獲得或以合理成本獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)或滿足正常業(yè)務(wù)開展需要的風(fēng)險(xiǎn)。與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的成因相比，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的成因更為復(fù)雜，其通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生原因：

1、商業(yè)銀行的流動(dòng)性計(jì)劃不完善；

2、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等領(lǐng)域的管理缺陷同樣會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行流動(dòng)性不足，甚至引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散，造成整個(gè)系統(tǒng)出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

(五)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是指在與非本國(guó)國(guó)民進(jìn)行國(guó)際經(jīng)貿(mào)與金融往來(lái)中，由于他國(guó)(或地區(qū))經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件而遭受損失的可能性。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債務(wù)人所在國(guó)家(或地區(qū))的行為引起的，超出了債權(quán)人控制范圍。

國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)特點(diǎn)：

一是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)；

二是在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，不論是政府、銀行、企業(yè)還是個(gè)人，都可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失。

(六)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)者對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

妥善管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說非常必要，因?yàn)槠浣?jīng)營(yíng)性質(zhì)要求它必須維持存款人、貸款人和整個(gè)市場(chǎng)的信心，這種信心一旦失去或受到不利影響，就會(huì)影響到商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的正常經(jīng)營(yíng)。

(七)法律風(fēng)險(xiǎn)

法律風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，由于無(wú)法滿足或違反法律要求，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭(zhēng)議/訴訟或其他法律糾紛而可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)。

從狹義上講，法律風(fēng)險(xiǎn)主要關(guān)注銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可行執(zhí)行力。

從廣義上講，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的還有違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。

(八)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于四個(gè)方面：

(1)商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性；

(2)為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷；

(3)為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏；

(4)整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程中的質(zhì)量難以保證。

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