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【考點(diǎn)8】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管控手段

(一)限額管理

常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額。

1、交易限額

交易限額是指對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額，商業(yè)銀行通常兩種限額結(jié)合使用。

總交易頭寸是對(duì)特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制；

凈交易頭寸對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制

2、風(fēng)險(xiǎn)限額

風(fēng)險(xiǎn)限額是指對(duì)采用一定的計(jì)量方法獲得的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模設(shè)置限額。

3、止損限額

止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某項(xiàng)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近損失額時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額具有追溯力，適用于一日、一周或一個(gè)月內(nèi)等一段時(shí)間內(nèi)的累計(jì)損失。

(二)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來(lái)沖銷風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。當(dāng)原風(fēng)險(xiǎn)敞口出現(xiàn)虧損時(shí)，新風(fēng)險(xiǎn)敞口能夠盈利，并且使盈利能夠盡量全部抵補(bǔ)虧損。

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