1.信用風險很大程度上是一種(　　)，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

A.系統(tǒng)性風險

B.非系統(tǒng)性風險

C.既屬于系統(tǒng)風險又屬于非系統(tǒng)風險

D.不屬于系統(tǒng)風險也不屬于非系統(tǒng)風險

2.A公司2010年銷售收入為2000萬元，銷售成本為1800萬元。2010年期初應收賬款總額為240萬元，2010年期末應收賬款總額為160萬元，則該公司2010年應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為(　　)天。

A.100

B.125

C.288

D.36

3.銀行的風險管理流程是(　　)。

A.風險識別→風險計量→風險監(jiān)測→風險控制

B.風險識別→風險控制→風險監(jiān)測→風險計量

C.風險控制→風險識別→風險監(jiān)測→風險計量

D.風險控制→風險識別→風險計量→風險監(jiān)測

4.下列關于風險的說法中，不正確的是(　　)。

A.風險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性

B.沒有風險就沒有收益

C.風險和損失是一種狀態(tài)

D.風險不等同于損失本身

5.戰(zhàn)略風險的類型包括(　　)。

A.品牌風險

B.競爭對手風險

C.客戶風險

D.以上全對

6.A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭180，英鎊多頭430，日元多頭70，法國法郎空頭390，瑞士法郎空頭130，德國馬克空頭100，分別計算A銀行持有的外匯的累積總敞口頭寸、凈總敞口頭寸和短邊法下的凈多頭頭寸為(　　)。

A.1300，60，680

B.680，-60，680

C.1300，60，620

D.680，-60，620

7.某1年期零息債券的年收益率為12%，假設債務人違約后回收率為40%，若1年期的無風險年收益率為6%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為(　　)。

A.5.9%

B.7.9%

C.8.9%

D.9.9%

8.為了確保銀行的財務報告公允地反映公司的財務狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn)，董事會和高級管理層可使用外部審計師，下列關于外部審計范圍的表述錯誤的是(　　)。

A.評估從商業(yè)銀行收到報告的精確性

B.評估商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況

C.評估商業(yè)銀行各項風險管理制度

D.評估銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風險暴露程度

9.下列關于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是(　　)。

A.重估儲備指商業(yè)銀行經(jīng)國家有關部門批準，對固定資產(chǎn)進行重估時，固定資產(chǎn)公允價值與賬面價值之間的正差額

B.若銀監(jiān)會認為重估作價是審慎的，這類重估儲備可以列入附屬資本，但計人附屬資本的部分不超過重估儲備的70%

C.優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的，給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票

D.少數(shù)股權(quán)指在合并報表時，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分

10.客戶風險的內(nèi)生變量指標中.公司治理結(jié)構(gòu)和存貨周轉(zhuǎn)率分別屬于(　　)。

A.基本面指標和財務指標

B.基本面指標和基本面指標

C.財務指標和基本面指標

D.財務指標和財務指標

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答案解析：

1、答案：B

解析：信用風險很大程度上是一種非系統(tǒng)性風險，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

2、答案：D

解析：根據(jù)應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)的計算公式，分兩步計算：①應收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入/[(期初應收賬款+期末應收賬款)/2]=2000/[(240+160)/2]=10；②應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/存貨周轉(zhuǎn)率=360/10=36(天)。

3、答案：A

解析：銀行的風險管理流程是：風險識別一風險計量一風險監(jiān)測一風險控制。

4、答案：C

解析：風險和損失描述的是不能同時并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài)

5、答案：D

解析：戰(zhàn)略風險的類型包括產(chǎn)業(yè)風險、技術(shù)風險、品牌風險、競爭對手風險、客戶風險、項目風險、其他(例如，財務風險、運營以及多種風險因素)。

6、答案：A

解析：累計總敞口頭寸為：180+430+70+390+130+100=1300。凈總敞口頭寸為：(180+430+70)-(390+130+100)=60。短邊法先計算出凈多頭頭寸之和為：180+430+70=680，凈空頭頭寸之和為：390+130+100=620，因為前者絕對值較大，因此根據(jù)短邊法計算的外匯總敞口頭寸為680。

7、答案：C

解析：根據(jù)風險中性定價原理，無風險資產(chǎn)的預期收益與不同等級風險資產(chǎn)的預期收益是相等的，即P1(I+K1)+(1-P1)×(1+K1)×θ=1+i1。其中，P1為期限1年的風險資產(chǎn)的非違約概率，(1-P1)即其違約概率；K1為風險資產(chǎn)的承諾利息；0為風險資產(chǎn)的回收率，等于“1-違約損失率”；i1為期限1年的風險資產(chǎn)的收益率。本題中，P×(1+12%)+(1-P)×(1+12%)×40%=1+6%，可得P=91.1%，即該客戶在1年內(nèi)的違約概率為8.9%。

8、答案：D

解析：D選項應該是評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準備金的充足程度。

9、答案：D

解析：D中有明顯的邏輯錯誤，因為只有子公司的資產(chǎn)和經(jīng)營成果歸母公司之說.沒有反過來的說法。事實上，合并報表時，包括在核心資本中的非全資子銀行中的少數(shù)股權(quán)，是指子銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。

10、答案：A

解析：公司治理結(jié)構(gòu)屬于基本面指標中的品質(zhì)類指標；存貨周轉(zhuǎn)率是財務指標中的營運能力指標。

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