編輯推薦：2021年下半年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》知識點匯總

知識點：信用風(fēng)險組合的計量

一、違約相關(guān)性

計量單個債務(wù)人的違約概率和違約損失率之后，還應(yīng)當(dāng)在組合層面計量不同債務(wù)人或不同債項之間的相關(guān)性

二、信用風(fēng)險組合計量模型

1、Credit Metrics 模型

a.本質(zhì)是一個 VAR 值模型

b.計算一定置信水平下，組合持有期內(nèi)可能發(fā)生的最大損失

c.非交易性組合價格、波動率不容易取得

d.創(chuàng)新之處在于解決了計算非交易性組合的 VAR 值難題

2、Credit Portfolio View 模型

a.轉(zhuǎn)移率與宏觀因素關(guān)系模型化

b.是 Credit Metrics 模型的補充

c.不使用歷史數(shù)據(jù)，根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通過蒙特卡羅模擬計算違約率

d.比較適用于投機類型借款人，因為其對宏觀經(jīng)濟因素更敏感

3、Credit Risk+模型

a.根據(jù)火險的財險精算原理對貸款組合違約率進行分析

b.假設(shè)組合里每筆貸款只有違約與不違約兩種狀態(tài)

c.多家庭同時火災(zāi)的概率很小且相互獨立，貸款組合同理

d.貸款組合的違約率服從泊松分布，并隨組合中貸款筆數(shù)增加而接近正態(tài)分布

e.模型假設(shè)每組平均違約率固定，因此宏觀經(jīng)濟因素變化，會引起更嚴(yán)重的“肥尾”現(xiàn)象

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