編輯推薦：2021年下半年初級銀行從業(yè)資格《公司信貸》知識點(diǎn)匯總

知識點(diǎn)：貸款環(huán)境分析

一、國別風(fēng)險分析

1、國別風(fēng)險的特點(diǎn)

(1)以本國貨幣融通的國內(nèi)信貸，其所發(fā)生的風(fēng)險是國內(nèi)風(fēng)險，不屬于國別風(fēng)險分析的主要內(nèi)容。

(2)國別風(fēng)險比主權(quán)風(fēng)險概念更寬，主權(quán)風(fēng)險是國別風(fēng)險的一部分。

(3)國別風(fēng)險(表現(xiàn)為利率風(fēng)險、清算風(fēng)險、匯率風(fēng)險)與其他風(fēng)險不是并列的關(guān)系，而是一種交叉關(guān)系。在國別風(fēng)險中，可能包括著信用風(fēng)險、市場風(fēng)險或流動性風(fēng)險中的任意一種或者全部。

在進(jìn)行國別風(fēng)險分析時，可以將國別風(fēng)險細(xì)化為一國的政治風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、法律風(fēng)險、社會風(fēng)險等范疇，而每個風(fēng)險范疇又包括了若干子范疇。

2、衡量國別風(fēng)險的方法

(1)《歐洲貨幣》提出的計算方法：A-[A/(B-C)]*(D-C)

A是范疇權(quán)重，B是范圍內(nèi)的最低值，C是范圍內(nèi)的最高值，D是個體值。而在債務(wù)指標(biāo)和違約債務(wù)的計算中，要將B、C顛倒過來，最低值權(quán)重最高，最高值權(quán)重為零。

(2)PRS集團(tuán)的計算方法：國家綜合風(fēng)險(CRR)=0.5*(PR+FR+ER)

其中PR為政治風(fēng)險評級，F(xiàn)R為財務(wù)風(fēng)險評級，ER為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險評級，分值在0至50之間，代表風(fēng)險非常高，而85至100則代表風(fēng)險非常低，分值100風(fēng)險最低，分值為0風(fēng)險最高。

盡管在設(shè)置指標(biāo)上可能不同，但在計算方法一般都采用風(fēng)險因素加權(quán)打分法，其優(yōu)點(diǎn)在于：可以將難以定量的風(fēng)險量化，從而解決了不同國別風(fēng)險難以進(jìn)行比較的難題。缺點(diǎn)是受評價機(jī)構(gòu)主觀影響比較大。因此，為了保持較高的準(zhǔn)確性，就需要不斷反饋結(jié)果，及時修正。

2021年下半年初級銀行職業(yè)資格考試定于10月23日、24日舉行，目前報名尚未開始，計劃報名的人員，可提前填寫 免費(fèi)預(yù)約短信提醒，屆時我們會及時提醒2021年下半年初級銀行從業(yè)資格報名時間通知，請及時預(yù)約。

以上內(nèi)容為2021年初級銀行從業(yè)資格《公司信貸》知識點(diǎn)：貸款環(huán)境分析。查看更多復(fù)習(xí)資料您可以點(diǎn)擊下方免費(fèi)下載按鈕下載更多備考資料哦，小編不斷更新資料中！