編輯推薦：2021年6月初級(jí)銀行從業(yè)資格各科目考試真題及答案解析匯總

一、單選題

第1題、下列選項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的具體方法是()。

A.MBS

B.自我對(duì)沖

C.存款保險(xiǎn)公司

D.資產(chǎn)支持證券ABS

【正確答案】B

第2題、《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行()。

A.必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率

B.由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類(lèi)別給定違約損失率

C.參照中國(guó)人民銀行相關(guān)規(guī)定給出違約損失率

D.由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給出違約損失率

【正確答案】B

【答案解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率，而實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)低級(jí)法的商業(yè)銀行則由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類(lèi)別給定違約損失率。

第3題、在針對(duì)半個(gè)客戶(hù)進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶(hù)的()。

A.最低債務(wù)承受能力

B.最高債務(wù)承受能力

C.平均債務(wù)承受能力

D.以上皆不正確

【正確答案】B

第4題、在操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中交易結(jié)果和財(cái)務(wù)結(jié)果差異過(guò)大意味著()。

A.工作人員缺乏職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德

B.存在管理報(bào)表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風(fēng)險(xiǎn)

C.前臺(tái)和后臺(tái)在執(zhí)行和管理交易訂單時(shí)不準(zhǔn)確

D.信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障

【正確答案】B

第5題、()負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析和報(bào)告。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

C.高級(jí)管理層

D.其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)

【正確答案】D

第6題、下列選項(xiàng)關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的辨析，說(shuō)法正確的是()。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計(jì)量的特點(diǎn)，具有明顯的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過(guò)分散化投資完全消除

C.操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，容易引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)

D.以上說(shuō)法皆不正確

【正確答案】C

第7題、在法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，法律風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)有()。

A.識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)法律風(fēng)險(xiǎn)

B.擬定法律風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)審查批準(zhǔn)

C.參與操作風(fēng)險(xiǎn)管理程序，并及時(shí)向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

D.以上都是

【正確答案】D

第8題、根據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核指標(biāo)》管理?xiàng)l約規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)衡量由于內(nèi)部程序不完善、操作人員差錯(cuò)或舞弊以及外部事件造成的風(fēng)險(xiǎn)，表示為操作風(fēng)險(xiǎn)損失率，其計(jì)算公式為()。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+非利息收入平均值之比

B.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+非利息收入平均值之比

C.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+利息收入平均值之比

D.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+利息收入平均值之比

【正確答案】B

第9題、VaR是指在一定的持有期和給定的()下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。

A.置信水平

B.敏感水平

C.統(tǒng)計(jì)分布

D.潛在風(fēng)險(xiǎn)

【正確答案】A

第10題、按照國(guó)際實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施為()。

A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級(jí)管理方式

B.從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層的是二級(jí)管理方式

C.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式

D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再?gòu)幕鶎訕I(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式

【正確答案】C

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第11題、下列選項(xiàng)關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說(shuō)法，不正確的是()。

A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩個(gè)方面

B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略是商業(yè)銀行前進(jìn)、發(fā)展的指示燈，指引商業(yè)銀行的前進(jìn)方向以及如何達(dá)到目的地

C.戰(zhàn)略目標(biāo)決定實(shí)現(xiàn)路徑

D.戰(zhàn)略目標(biāo)一旦發(fā)生改變，商業(yè)銀行的各項(xiàng)工作仍然可以有序展開(kāi)

【正確答案】D

第12題、正常貸款遷徙率計(jì)算公式是由()中變?yōu)椴涣假J款的金額與正常貸款的比值，正常貸款包括正常貸款和關(guān)注貸款兩種。

A.關(guān)注類(lèi)貸款

B.可疑類(lèi)貸款

C.正常類(lèi)貸款

D.次級(jí)類(lèi)貸款

【正確答案】C

第13題、商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是()。

A.經(jīng)濟(jì)前景

B.資本收益率

C.過(guò)去的組合集中情況

D.組合在戰(zhàn)略層面的重要性

【正確答案】B

第14題、壓力測(cè)試通常使用()方法。

A.敏感性分析和情景分析

B.敏感性分析和假設(shè)性分析

C.假設(shè)性分析和情景分析

D.以上皆不正確

【正確答案】A

第15題、()僅用來(lái)衡量大型特別是跨國(guó)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)程度。

A.核存款比例

B.大額負(fù)債依賴(lài)度

C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率

D.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

【正確答案】A

第16題、在資本監(jiān)管要點(diǎn)里，關(guān)于資本充足率的信息披露應(yīng)該由商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)，未設(shè)置董事會(huì)的，由()負(fù)責(zé)。

A.高級(jí)管理層

B.行長(zhǎng)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

D.監(jiān)管會(huì)

【正確答案】B

第17題、我國(guó)商業(yè)銀行員工違法行為導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)主要集中于()，屬于多發(fā)危險(xiǎn)。

A.內(nèi)部人作案

B.內(nèi)外勾結(jié)

C.外部人作案

D.內(nèi)部人作案和內(nèi)外勾結(jié)作案

【正確答案】D

第18題、員工人均培訓(xùn)費(fèi)用公式為：年度員工培訓(xùn)費(fèi)用/員工人數(shù)，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費(fèi)用增加但人均培訓(xùn)費(fèi)用下降，意味著()，可能會(huì)留下操作隱患。

A.員工培訓(xùn)效率下降

B.多數(shù)員工沒(méi)有受到應(yīng)有的培訓(xùn)

C.員工培訓(xùn)效率上升

D.部分員工沒(méi)有受到應(yīng)有的培訓(xùn)

【正確答案】D

第19題、若借款人甲、乙內(nèi)部評(píng)級(jí)重年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義二者的違約概率分別為()。

A.0.04%和0.04%

B.0.03%和0.03%

C.0.02%和0.02%

D.0.03%和0.04%

【正確答案】D

【答案解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定位借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較高者。

第20題、CreditPortfolioView模型在計(jì)算違約率時(shí)，取決的因素不包括()。

A.宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)

B.債務(wù)人的信用狀況

C.對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或政策

D.僅影響單個(gè)宏觀變量的沖擊或改革

【正確答案】B

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二、多選題

第1題、驗(yàn)證客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有()。

ACAP曲線(xiàn)與AR值

BROC曲線(xiàn)與A值

C二項(xiàng)分布檢驗(yàn)

D貝葉斯錯(cuò)誤率

EP模型

【正確答案】A，B，D

【答案解析】二項(xiàng)分布檢驗(yàn)是對(duì)違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性進(jìn)行檢驗(yàn)的方法；C.P模型不是與國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量有關(guān)的模型。

第2題、某3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場(chǎng)利率為9%。假設(shè)市場(chǎng)利率突然上升到10%，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格()。

A下降2.11%

B下降2.50%

C下降2.22元

D下降2.625元

E上升2.625元

【正確答案】A，C

【答案解析】久期計(jì)算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。

第3題、“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對(duì)此類(lèi)事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意()。

A災(zāi)難備份

B強(qiáng)制員工休假

C審慎選擇經(jīng)營(yíng)地址

D制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

E購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)

【正確答案】A，C，D，E

【答案解析】B項(xiàng)對(duì)于損失于事無(wú)補(bǔ)。

第4題、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)()發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約。

A債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)

B商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話(huà))，借款人可能無(wú)法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)

C債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含)

D銀行停止對(duì)債務(wù)人貸款計(jì)息

E債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)

【正確答案】A，B，D，E

【答案解析】C項(xiàng)中的期限為90天。

第5題、信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括()。

ACreditMonitor

BCreditMetrics

CCreditPortfolioView

DCreditRisk+

EVAR

【正確答案】B，C，D

【答案解析】信用風(fēng)險(xiǎn)模型包括以上三個(gè)，考生要注意。

第6題、某中國(guó)出口商將于3個(gè)月后收到貨款100萬(wàn)美元，為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，該出口商可以在當(dāng)前利用的金融衍生工具有()。

A遠(yuǎn)期外匯交易合約

B貨幣期貨

C貨幣互換

D期權(quán)

E即期外匯交易

【正確答案】A，B，C，D

【答案解析】即期外匯交易不能用來(lái)規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)，要通過(guò)衍生品進(jìn)行對(duì)沖操作。

第7題、期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成?()

A時(shí)間價(jià)值

B內(nèi)在價(jià)值

C執(zhí)行價(jià)格

D標(biāo)地資產(chǎn)價(jià)格

E無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率

【正確答案】A，B

【答案解析】常識(shí)，考生要掌握。

第8題、下列關(guān)于VAR的說(shuō)法，正確的有()。

A均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失

B均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕損失

C零值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失

D零值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕損失

EVAR只用做市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控

【正確答案】A，D

【答案解析】該題為記憶題目。

第9題、以下關(guān)于久期缺口的論述。正確的是()。

A當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

B當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

C當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

D當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

E當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響

【正確答案】A，C，E

【答案解析】對(duì)比五個(gè)答案，可知B、D錯(cuò)誤。

第10題、根據(jù)無(wú)套利均衡原理，在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是()。

A銀行間的短期利率水平

B第0期到第1期的即期利率

C第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率

D3年期的即期利率

E市場(chǎng)在3期內(nèi)的平均利率水平

【正確答案】B，C，D

【答案解析】考查無(wú)套利均衡的計(jì)算，考生要熟悉。

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三、判斷題

第1題、公允價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買(mǎi)賣(mài)雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。()

【正確答案】X

【答案解析】這是市場(chǎng)價(jià)值的概念，并非公允價(jià)值的概念。

第2題、《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法要求對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類(lèi)債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。()

【正確答案】√

【答案解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法要求對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類(lèi)債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。

第3題、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為1.74%。()

【正確答案】√

【答案解析】預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100%=4÷230×100%=1.74%。

第4題、在投資組合有效前沿的任意兩個(gè)投資組合的線(xiàn)性組合可能會(huì)位于該有效前沿的西北方。()

【正確答案】X

【答案解析】投資組合有效前沿的任意兩個(gè)投資組合的線(xiàn)性組合都位于其右邊，所以不可能位于該有效前沿的西北方。

第5題、商業(yè)銀行法律或合規(guī)部門(mén)不需接受內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的審計(jì)。()

【正確答案】X

【答案解析】法律或合規(guī)部門(mén)特別需要處理好與內(nèi)部審計(jì)等部門(mén)的關(guān)系，也要接受它的審計(jì)。

2021年下半年初級(jí)銀行職業(yè)資格考試定于10月23日、24日舉行，報(bào)名從8月30日開(kāi)始，馬上要報(bào)名了，計(jì)劃報(bào)名的人員，可提前填寫(xiě) 免費(fèi)預(yù)約短信提醒，屆時(shí)我們會(huì)及時(shí)提醒2021年下半年初級(jí)銀行從業(yè)資格報(bào)名時(shí)間通知，請(qǐng)及時(shí)預(yù)約。

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