編輯推薦：2021年6月初級(jí)銀行從業(yè)資格各科目考試真題及答案解析匯總

一、單選題

第1題、如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率上升時(shí)，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻會(huì)隨著利率的上升而增加，從而使銀行的未來(lái)收益減少和經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低。這意味著銀行面臨()。

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

【正確答案】D

第2題、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價(jià)期限之間所存在的差異是指()。

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

【正確答案】A

第3題、()類集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)、資金往來(lái)以及債務(wù)重組。

A.縱向一體化集團(tuán)

B.多元化集團(tuán)

C.橫向一體化集團(tuán)

D.跨國(guó)公司

【正確答案】B

第4題、下列選項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)理計(jì)算方式中，不適合對(duì)于不同規(guī)模的投資效果進(jìn)行直接比較的是()。

A.絕收益

B.百分比收益率

C.對(duì)數(shù)收益率

D.預(yù)期收益率

【正確答案】A

第5題、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為()是對(duì)付操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線。

A.資本約束

B.風(fēng)險(xiǎn)防范

C.內(nèi)部控制

D.公司治理

【正確答案】C

第6題、根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)該為所選的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)設(shè)定門檻值，如上下不超過(guò)()，不超過(guò)()元人民幣。

A.5%，1000

B.3%，1000

C.5%，5000

D.3%，5000

【正確答案】B

第7題、代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，為獲得客戶允許代理扣劃資金或進(jìn)行交易，屬于()操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

A.人員因素

B.外部事件

C.內(nèi)部流程

D.系統(tǒng)缺陷

【正確答案】C

第8題、()對(duì)于提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率和質(zhì)量有著非常重要的作用，直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開(kāi)發(fā)能力。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

D.風(fēng)險(xiǎn)控制

【正確答案】C

第9題、下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的定性標(biāo)準(zhǔn)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

A.商業(yè)銀行必須設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗位，負(fù)責(zé)設(shè)立和實(shí)施商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架

B.商業(yè)銀行必須在全行范圍內(nèi)對(duì)主要業(yè)務(wù)條線分配操作風(fēng)險(xiǎn)資本

C.商業(yè)銀行必須表明操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件

D.商業(yè)銀行必須以正式文件形式制定內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、制度和流程，并在文件中明確規(guī)定對(duì)違規(guī)的處理辦法

【正確答案】C

【答案解析】C商業(yè)銀行必須表明操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件，這是定量標(biāo)準(zhǔn)的要求。

第10題、《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的三種方法其中在復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)敏感性方面最強(qiáng)的是()。

A.基本指標(biāo)法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

D.高級(jí)計(jì)量法

【正確答案】D

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第11題、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告是容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，造成未履行的匯報(bào)義務(wù)或者()不準(zhǔn)確。

A.匯報(bào)義務(wù)

B.監(jiān)管職責(zé)

C.操作規(guī)范

D.風(fēng)險(xiǎn)管理

【正確答案】A

第12題、隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，中國(guó)未來(lái)對(duì)能源和初級(jí)產(chǎn)品的進(jìn)口需求將有增無(wú)減，而這無(wú)疑將推高全球能源和初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格，為此，國(guó)家投資公司可以購(gòu)買全球主要能源和初級(jí)產(chǎn)品供應(yīng)商的部分股票，國(guó)家投資公司在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制中，運(yùn)用了()。

A.限額管

B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.期貨投資

【正確答案】C

【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來(lái)沖銷風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

第13題、()是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式。

A.商業(yè)銀行公司治理

B.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管

D.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

【正確答案】A

第34題、隨機(jī)變量X的概率分布表如下：k1410p20@@%則隨機(jī)變量X的期望是()。

A.5.8

B.5.6

C.4.5

D.4.8

【正確答案】A

【答案解析】E(X)=1×20%+4×40%+10×40=5.8。

第15題、全面風(fēng)險(xiǎn)管理有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是()。

A.企業(yè)的目標(biāo)

B.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

C.企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

【正確答案】C

第16題、流動(dòng)性監(jiān)管核指標(biāo)包括：流動(dòng)性比例、超額備付金比率、核負(fù)債比例和流動(dòng)性缺口比率，其中流動(dòng)性指標(biāo)的計(jì)算公式是()。

A.流動(dòng)性資產(chǎn)余額/負(fù)債余額×100%

B.流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×100%

C.流動(dòng)性負(fù)債余額/流動(dòng)性資產(chǎn)余額

D.流動(dòng)性資產(chǎn)余額平均值/流動(dòng)性負(fù)債平均值×100%

【正確答案】B

第17題、當(dāng)國(guó)際貸款金額巨大時(shí)，貸款銀行面臨的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)及其可能造成的經(jīng)濟(jì)損失就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動(dòng)通常是以()方式進(jìn)行，從而減少個(gè)別銀行單獨(dú)放款的可能風(fēng)險(xiǎn)。

A.IMF貸款

B.共同投資

C.國(guó)別限額

D.銀團(tuán)貸款

【正確答案】D

第18題、提交給高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中首先要列明經(jīng)評(píng)估后商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果通常以風(fēng)險(xiǎn)圖、風(fēng)險(xiǎn)表的形式來(lái)展示。下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)表說(shuō)法正確的是()。

A.顏色越深表示風(fēng)險(xiǎn)越嚴(yán)重

B.表中的“1”表示好轉(zhuǎn)

C.表中的“0”表示惡化

D.無(wú)數(shù)值表示無(wú)風(fēng)險(xiǎn)

【正確答案】A

【答案解析】B.表中的“1”表示惡化，C.表中的“0”表示好轉(zhuǎn)D.無(wú)數(shù)值表示不變。

第19題、截至2005年6月底，中國(guó)投資于美國(guó)證券的資金為5237億美元，占當(dāng)時(shí)中國(guó)外匯儲(chǔ)備的74%，僅次于日本和英國(guó)；投資于美國(guó)長(zhǎng)期債券的金額為4850億美元，占當(dāng)時(shí)中國(guó)外匯儲(chǔ)備的68%，其中投資于美國(guó)財(cái)政部國(guó)債的比率為57%，投資于美國(guó)政府機(jī)構(gòu)債券的比率為36%、投資于美國(guó)企業(yè)債券的比率為7%。截至2006年12月末，中國(guó)國(guó)家外匯儲(chǔ)備余額為10663億美元，同比增長(zhǎng)30.22%，增幅比上年下降4個(gè)百分點(diǎn)。全年外匯儲(chǔ)備增加2473億美元，同比多增加384億美元。下列選項(xiàng)分析不正確的是()。

A.我國(guó)外匯儲(chǔ)備美元所占比重較大

B.我國(guó)外匯儲(chǔ)備投資于美元一味強(qiáng)調(diào)的是安全性，然而忽視了盈利性

C.為防止美元下跌帶來(lái)?yè)p失，可以先賣出一部分美元，買人歐元、日元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣

D.我國(guó)外匯儲(chǔ)備投資應(yīng)強(qiáng)調(diào)投機(jī)性以帶來(lái)高額回報(bào)率

【正確答案】D

第20題、清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不包括()。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.應(yīng)急方案

【正確答案】A

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二、多選題

第1題、個(gè)人客戶評(píng)分方法中，信用局評(píng)分常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分是預(yù)測(cè)消費(fèi)者()。

A違約風(fēng)險(xiǎn)的大小

B開(kāi)戶后給商業(yè)銀行帶來(lái)潛在收益

C破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的大小

D壞賬風(fēng)險(xiǎn)的大小

E風(fēng)險(xiǎn)偏好

【正確答案】A，D

【答案解析】B項(xiàng)是對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，不是預(yù)測(cè)收益；C項(xiàng)對(duì)個(gè)人而言，意義不大。

第2題、下列關(guān)于信用價(jià)差的說(shuō)法，正確的有()。

A以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為基準(zhǔn)的信用價(jià)差：貸款的收益率一對(duì)應(yīng)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率

B信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化

C信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況惡化

D信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況改善

E信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況改善

【正確答案】A，B，E

【答案解析】信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化。

第3題、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)有()。

A商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

B所發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量—亡升且債券的買賣價(jià)差擴(kuò)大

C商業(yè)銀行的外部評(píng)級(jí)上升

D快增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資

E債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足

【正確答案】A，B，D，E

【答案解析】評(píng)級(jí)上升，對(duì)商業(yè)銀行有利。

第4題、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括()。

A可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來(lái)表示

B能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總

C將隱性風(fēng)險(xiǎn)顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、管理和控制’

D風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值具有高度的概括性，簡(jiǎn)明易懂

E反映了資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性

【正確答案】A，B，C，D

【答案解析】E項(xiàng)應(yīng)為不能反映，這是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的缺點(diǎn)之一。

第5題、常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法有()。

A專家調(diào)查列舉法

B高級(jí)計(jì)量法

C情景分析法

D分解分析法

E制作風(fēng)險(xiǎn)清單

【正確答案】A，C，D，E

【答案解析】常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法還有：失誤樹(shù)分析法、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法。

第6題、建立高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)固守的兩個(gè)基本準(zhǔn)則是()。

A風(fēng)險(xiǎn)管理部門是財(cái)務(wù)部門的輔助機(jī)構(gòu)

B風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具備高度獨(dú)立性

C風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

D風(fēng)險(xiǎn)管理部門是風(fēng)險(xiǎn)管理策略的唯一執(zhí)行部門

E風(fēng)險(xiǎn)管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的所有核要素

【正確答案】B，C

【答案解析】A、D項(xiàng)表述錯(cuò)誤。風(fēng)險(xiǎn)管理部門和財(cái)務(wù)部門是相互合作關(guān)系；集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的所有核要素。

第7題、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)?()

A不良資產(chǎn)、貸款率

B預(yù)期損失率

C貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙

D不良貸款撥備覆蓋率

E貸款損失準(zhǔn)備充足率

【正確答案】A，B，C，D，E

【答案解析】以上全部屬于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)。

第8題、目前業(yè)界比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有()。

A基本指標(biāo)法

B計(jì)分卡(SCA)

C損失分布法(LDA)

D標(biāo)準(zhǔn)法

E內(nèi)部衡量法(IMA)

【正確答案】B，C，E

【答案解析】高級(jí)計(jì)量法還包括：極值原理法(EVT)；貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法(BBN)。

第9題、衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有()。

A方差

B久期

C凸度

D在險(xiǎn)價(jià)值(VAR)

E期望收益

【正確答案】A，B，C，D

【答案解析】考生要掌握這些指標(biāo)。

第10題、商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則是()。

A盈利性

B安全性

C流動(dòng)性

D擴(kuò)張性

E競(jìng)爭(zhēng)性.

【正確答案】A，B，C

【答案解析】商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的三原則。

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三、判斷題

第1題、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因包括違反貸款“三查”制度、地方政府行政干預(yù)、違反貸款授權(quán)授信規(guī)定和銀行員工違法。()

【正確答案】X

【答案解析】地方政府行政干預(yù)為外部原因。

第2題、某公司2006年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2000萬(wàn)元，其中存貨500萬(wàn)元，應(yīng)收賬款500萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1600萬(wàn)元，則該公司2006年速動(dòng)比率為1。()

【正確答案】X

【答案解析】速動(dòng)比率=速動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債合計(jì)=(2000-500)/1600=0.94，速動(dòng)資產(chǎn)=流動(dòng)資產(chǎn)-存貨。

第3題、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為1.74%。()

【正確答案】√

【答案解析】預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100%=4/230×100%=1.74%。

第4題、評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小。()

【正確答案】X

【答案解析】評(píng)價(jià)內(nèi)容是償債能力和償債意愿。

第5題、商業(yè)銀行公司治理的核是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。()

【正確答案】√

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