單項選擇題：以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

1.按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列不屬于核心資本的是()。

A.普通股

B.資本公積

C.重估儲備

D.未分配利潤

2.經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是()。

A.RAROC=(收益-預期損失)/非預期損失

B.RAROC=(收益-非預期損失)/預期損失

C.RAROC=(非預期損失-預期損失)/收益

D.RAROC=(預期損失-非預期損失)/收益

3.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內部評級法高級法的商業(yè)銀行()。

A.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率

B.必須自行估計每筆債項的違約損失率

C.由監(jiān)管當局根據(jù)資產類別給定違約損失率

D.由信用評級機構根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率

4.下列哪一項不是中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行進行評估的指標?()

A.VaR

B.總資產凈化回報率

C.不良貸款比例

D.大額風險集中度

5.在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生影響的方法是()。

A.缺口分析

B.敏感性分析

C.壓力測試

D.久期分析

6.商業(yè)銀行的市場風險管理組織框架中，()。

A.包括董事會、高級管理層和相關部門三個層級

B.董事會負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

C.高級管理層承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任

D.承擔風險的業(yè)務經營部門可以同時是負責市場風險管理的部門

7.風險評估的方法中不包括()法。

A.自我評估

B.因果模型

C.問卷調查

D.工作交流

8.下列哪項是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提?()

A.建立完善的公司治理結構

B.建立完善內部控制體制

C.加強外部監(jiān)管體制建設

D.采用先進的風險評估方法

9.商業(yè)銀行應披露不少于最近三年主要財務數(shù)據(jù)，下列表述不準確的是()。

A.這些主要財務數(shù)據(jù)包括了總負債、存款總額

B.這些主要財務數(shù)據(jù)包括了長期存款、同業(yè)拆入總額

C.這些主要財務數(shù)據(jù)包括了正常貸款、逾期貸款

D.這些主要財務數(shù)據(jù)包括了呆賬貸款、損失準備

10.現(xiàn)場檢查的主要措施不包括()。

A.檢查銀行業(yè)金融機構運用電子計算機管理業(yè)務數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

B.詢問銀行業(yè)金融機構的工作人員，要求其對有關檢查事項做出說明

C.由銀行向銀監(jiān)會報送資料

D.查閱、復制銀行業(yè)金融機構與檢查事項有關的文件、資料

1.C【解析】根據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權；附屬資本包括重估儲備、一般準備、優(yōu)先股、可轉換債券和長期次級債務。

2.A【解析】經風險調整的資本收益率是指經預期損失(ExpectedLoss，EL)和以經濟資本(EconomicCapital)計量的非預期損失(UnexpectedLoss，UL)調整后的收益率，其計算公式是：RAROC=(收益-預期損失)/經濟資本(或非預期損失)。

3.B【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內部評級法高級法的商業(yè)銀行必須自行估計每筆債項的違約損失率，而實施內部評級法初級法的商業(yè)銀行則由監(jiān)管當局根據(jù)資產類別給定違約損失率。

84.A【解析】銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標進行評估：①經營績效類指標，包括總資產凈化回報率，股本凈回報率，成本收入比；②資產質量類指標，指不良貸款比例；③審慎經營類指標，包括資本充足率、大額風險集中度和不良貸款撥備覆蓋率。

5.B【解析】敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響。例如，缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析方法。

6.A【解析】B項董事會承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任；C項高級管理層負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程；D項負責市場風險管理的部門應當職責明確，與承擔風險的業(yè)務經營部門保持相對獨立。

7.B【解析】風險評估的方法有很多，較為常用的包括自我評估法、計分法、情景分析法、風險圖示法、檢查表法、問卷調查法、工作交流法等。為了取得更好的效果，這些方法也可結合起來使用。

8.A【解析】公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結構是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。

9.D【解析】《商業(yè)銀行招股說明書內容與格式特別規(guī)定》第三條規(guī)定，商業(yè)銀行應披露不少于最近三年的如下主要財務數(shù)據(jù)：總負債、存款總額、長期存款及同業(yè)拆入總額、貸款總額、正常貸款、逾期貸款、呆滯貸款、呆賬貸款。

10.C【解析】除ABD三項外，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構根據(jù)審慎監(jiān)管的要求，還可以采取下列措施：進入銀行業(yè)金融機構進行檢查，對可能被轉移、隱匿或者毀損的文件、資料予以封存。

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