銀行從業(yè)資格考試風險管理章節(jié)練習題及答案：第二章

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　　6. 下列屬于商業(yè)銀行風險管理戰(zhàn)略的內容的是( )。

　　A.戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略方式

　　B.戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑

　　C.戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)方式

　　D.戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略管理

　　7. ( )是商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”，必須設置嚴格的質量和安全保障標準，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。

　　A.商業(yè)銀行風險管理流程

　　B.商業(yè)銀行公司治理

　　C.商業(yè)銀行內部控制

　　D.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理

　　8. ( )是對經(jīng)過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償?shù)却胧?，進行有效管理和控制的過程。

　　A.風險監(jiān)測

　　B.風險計量

　　C.風險控制

　　D.風險識別

　　9. ( )的主要職責是負責風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風險水平及其管理狀況。

　　A.高級管理層

　　B.董事會

　　C.監(jiān)事會

　　D.風險管理專門委員會

　　10.集中型風險管理部門所需的主要專業(yè)技能中，( )是商業(yè)銀行核心競爭力的重要體現(xiàn)。

　　A.風險監(jiān)控和分析能力

　　B.數(shù)量分析能力

　　C.價格核準能力

　　D.模型創(chuàng)建能力

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　　二、多項選擇題

　　1. 下列關于內部控制的主要原則說法錯誤的是( )。

　　A.商業(yè)銀行的內部控制覆蓋商業(yè)銀行所有的部門和崗位

　　B.內部控制的監(jiān)督部門不可以直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告

　　C.任何人不得擁有不受內部控制約束的權力

　　D.內部控制的監(jiān)督部門隸屬于內部控制的建設、執(zhí)行部門

　　E.商業(yè)銀行內部控制均應體現(xiàn)“內控優(yōu)先”的要求

　　2. 屬于集中型風險管理的核心要素的是( )。

　　A.風險預測

　　B.風險監(jiān)控

　　C.數(shù)量分析

　　D.價格確認

　　E.模型創(chuàng)建

　　3. 關于商業(yè)銀行公司董事會的說法正確的是( )。

　　A.董事會承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任

　　B.負責審批風險管理的戰(zhàn)略、政策和程序

　　C.對商業(yè)銀行的決策過程、經(jīng)營活動進行監(jiān)督和測評

　　D.制定風險管理的程序和操作規(guī)程

　　E.負責擬訂具體的風險管理政策和指導原則

　　4. 常用的風險識別的方法有( )。

　　A.情景分析法

　　B.老師預測法

　　C.分解分析法

　　D.失誤樹分析方法

　　E.制作風險清單法

　　5. 下列屬于風險管理流程的主要步驟的是( )。

　　A.風險識別

　　B.風險計量

　　C.風險對沖

　　D.風險轉移

　　E.風險控制

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　　6. 我國大部分商業(yè)銀行在內部控制建設方面還處于起步階段，其薄弱環(huán)節(jié)主要表現(xiàn)在( )。

　　A.商業(yè)銀行的所有權和經(jīng)營權分離和制衡還有待完善

　　B.內部控制的組織架構已經(jīng)形成

　　C.內部控制的管理水平有待提高

　　D.內部控制監(jiān)督的及時性有待提高

　　E.內部控制評價體系已經(jīng)完善

　　7. 下列關于巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應遵守的原則的是( )。

　　A.董事會應核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則

　　B.董事會應當監(jiān)督高級管理層是否執(zhí)行董事會政策

　　C.公司治理應維護股東的權利

　　D.商業(yè)銀行應保持公司治理的透明度

　　E.董事會和高級管理層應了解商業(yè)銀行的運營架構

　　8. 風險管理組織機構的職責分工正確的是( )。

　　A.董事會督促高級管理層采取必要的措施識別、計量、檢測和控制各種風險

　　B.只有當董事會充分意識到并積極利用風險管理的潛在盈利能力時，風險管理才能夠對商業(yè)銀行整體產(chǎn)生最大的收益

　　C.專門委員會可以負責擬定具體的風險管理政策和指導原則

　　D.董事會通過調閱文件、檢查與調研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式，對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程進行監(jiān)督

　　E.最高風險管理委員會制定相關政策和指導原則的最終文件需要提交董事會批準

　　9. 商業(yè)銀行風險管理流程的表述不正確的是( )。

　　A.適時、準確地監(jiān)測風險是風險管理最基本的要求

　　B.壓力測試法屬于商業(yè)銀行可以采取的風險計量方法

　　C.風險控制隨時關注所采取的風險管理措施的實施質量和效果

　　D.風險控制是對經(jīng)過識別和計量的風險采取分散，對沖、轉移、規(guī)避和補償?shù)却胧?/P>

　　E.常用的風險識別的方法有老師調查列舉法、VaR分析法、情景分析法、失誤樹分析法等

　　10.關于商業(yè)銀行公司治理的理解正確的是( )。

　　A.其核心是在所有權、經(jīng)營權分離的情況下，為妥善解決委托～代理關系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制

　　B.商業(yè)銀行公司治理是控制、管理商業(yè)銀行的一種機制和制度安排

　　C.公司治理與董事會和高級管理層商業(yè)銀行業(yè)務無關

　　D.良好的公司治理能夠激勵董事會和高管層追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標

　　E.我國的商業(yè)銀行公司治理要求建立合理的薪酬制度

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　　三、判斷題

　　1. 商業(yè)銀行的核心競爭力是風險管理，風險管理的目標是消除風險.實現(xiàn)風險與收益的平衡。( )

　　2. 商業(yè)銀行法律/合規(guī)部門不需要接受內部審計部門的審計檢查。 ( )

　　3. 外部數(shù)據(jù)是從各個業(yè)務信息系統(tǒng)中抽取的，通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的數(shù)據(jù)。 ( )

　　4. 風險管理流程是聯(lián)結商業(yè)銀行各業(yè)務單元和關聯(lián)市場的一條紐帶。 ( )

　　5. 分散型風險管理部門對風險管理人員的專業(yè)技能要求最高、最全面。 ( )

　　6. 商業(yè)銀行董事會通常指派老師小組負責擬訂具體的風險管理政策和指導原則。 ( )

　　7. 戰(zhàn)略目標可以分解為戰(zhàn)略愿望、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等細項。 ( )

　　8. 風險文化一般由風險管理理念、知識和措施三個層次組成。 ( )

　　9. 商業(yè)銀行的風險管理部門應當與合規(guī)部門、內部審計部門共同制定并執(zhí)行風險管理策略。( )

　　10.商業(yè)銀行內部控制的監(jiān)督、評價部門在工作中必須與內部控制的建設、執(zhí)行部門密切聯(lián)系。( )

　　參考答案及解析

　　一、單項選擇題

　　1. B[解析]商業(yè)銀行的內部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨立的原則，所以B項正確。

　　2. C[解析]商業(yè)銀行公司治理的核。是所有權與經(jīng)營權分離的情況下，為妥善解決委托代理關系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制，所以C項正確。

　　3.D[解析]商業(yè)銀行公司治理是控制管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排，所以D項正確。

　　4. C[解析]董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任，所以C項正確。

　　5. A[解析]制作風險清單是商業(yè)銀行風險識別最基本、最常用的方法，所以A項正確。

　　6. B[解析]商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑兩個方面的內容，所以B項正確。

　　7. D[解析]商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理是商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”，必須設置嚴格的質量和安全保障標準，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行，所以D項正確。

　　8. C[解析]風險控制是對經(jīng)過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償?shù)却胧?，進行有效管理和控制的過程，所以C項正確。

　　9. A[解析]高級管理層的主要職責是執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風險水平及其管理狀況，所以A項正確。

　　10.C [解析]集中型風險管理部門所需的主要專業(yè)技能中，價格核準能力是商業(yè)銀行核心競爭力的重要體現(xiàn)。

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　　二、多項選擇題

　　1. BD[解析]商業(yè)銀行內部控制覆蓋商業(yè)銀行的所有部門和崗位，所以A項正確;內部控制的監(jiān)督部門有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道，所以B項不正確;任何人不得擁有不受內部控制約束妁權力，C項正確;內部控制的監(jiān)督部門獨立于內部控制的建設、執(zhí)行部門，所以D項不正確;商業(yè)銀行內部控制均應體現(xiàn)“內控優(yōu)先”的要求，所以E項正確。

　　2. BCDE[解析]集中型風險管理的核。要素包括風險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認、模型創(chuàng)建和相應的信息系統(tǒng)、技術支持，所以BCDE正確。

　　3. ABE[解析]董事會承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任，負責審批風險管理的戰(zhàn)略、政策和程序，所以AB項正確;對商業(yè)銀行的決策過程、經(jīng)營活動進行監(jiān)督和測評的是監(jiān)事會，所以C項錯誤;高級管理層的職責是負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風險水平及其管理水平，所以D項錯誤。董事會通常指派專門委員會擬訂具體的風險管理政策和指導原則，所以E項正確。

　　4. ACDE[解析]常用的風險識別的方法有情景分析法、分解分析法、失誤樹分析方法、老師調查列舉法，制作風險清單是商業(yè)銀行識剮風險的最基本、最常用的方法。

　　5. ABE[解析]風險管理流程的主要步驟有風險識別、風險計量、風險控制和風險監(jiān)測，所以ABE正確，風險對沖、風險轉移屬于商業(yè)銀行風險管理的主要策略，所以CD錯誤。

　　6. ACD[解析]與國際先進銀行的內部控制體系相比，我國大部分商業(yè)銀行在內部控制建設方面還處于起步階段，其薄弱環(huán)節(jié)主要表現(xiàn)在，商業(yè)銀行的所有權和經(jīng)營權分離和制衡還有待完善，所以A項正確;內部控制的組織架構還未形成，所以B項錯誤;內部控制的管理水平有待提高，內部控制監(jiān)督的及時性有待提高，所以CD項正確;內部控制評價體系還不完善，所以E項錯誤。

　　7. ABDE[解析]經(jīng)濟合作與發(fā)展組織認為商業(yè)銀行公司治理應當維護股東的權利，所以C項不符合題意，巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應遵守的原則是董事會應核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則，有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權力及主要責任，并在全行實行問責制，董事會應當監(jiān)督高級管理層是否執(zhí)行董事會政策，董事會和高級管理層應有效發(fā)揮內部審計部門、外部審計單位及內部控制部門的作用，董事會應確定薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致，商業(yè)銀行應保持公司治理的透明度，董事會和高級管理層應了解商業(yè)銀行的運營架構，所以ABDE正確。

　　8. ABCE[解析]本題主要考查商業(yè)銀行風險管理組織機構的主要職責。商業(yè)銀行風險管理組織機構包括董事會及其專門委員會、監(jiān)事會、高級管理層的具體職責。A項中董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理、決策機構，職責之一就包括督促高級管理層采取必要的措施識別、計量、檢測和控制各種風險，所以A項正確;高級管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行風險管理的基石，只有當董事會充分意識到并積極利用風險管理的潛在盈利能力時，風險管理才能夠對商業(yè)銀行整體產(chǎn)生最大的收益，所以B項正確;董事會通常指派專門委員會負責擬定具體的風險管理政策和指導原則，所以C項正確;監(jiān)事會通過調閱文件、檢查與調研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式，對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程進行監(jiān)督，所以D項把監(jiān)事會與董事會混淆;董事會負責審批風險管理的戰(zhàn)略、政策和控制各種風險，所以E項正確,因此，本題正確答案為ABCE。

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　　9. ACE[解析]適時、準確地識別風險是風險管理最基本的要求，所以A項不正確;風險監(jiān)測隨時關注所采取的風險管理措施的實施質量和效果，所以C項錯誤;常用的風險識別的方法有資產(chǎn)財務狀況分析法、失誤樹分析法、分解分析法，所以E項不正確。因此，本題正確答案為ACE。

　　10.ABDE[解析]商業(yè)銀行公司治理核。是在所有權、經(jīng)營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制，所以A項正確;商業(yè)銀行公司治理是控制、管理商業(yè)銀行的一種機制和制度安排，所以B項正確;公司治理涉及董事會和高級管理層商業(yè)銀行業(yè)務及各項事務的方式，所以C項錯誤;良好的公司治理能夠激勵董事會和高管層追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標，所以D項正確;E項的商業(yè)銀行公司治理要求建立合理的薪酬制度屬于我國商業(yè)銀行的主要內容之一，所以E項正確。因此，本題正確答案為ABDE。

　　三、判斷題

　　1. ×[解析]風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡。

　　2. × [解析]商業(yè)銀行法律/合規(guī)部門也要接受內部審計部門的審計檢查。

　　3. ×[解析]本題考查的是外部數(shù)據(jù)和內部數(shù)據(jù)容易混淆的區(qū)別。商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中的內部數(shù)據(jù)是從各個業(yè)務信息系統(tǒng)中抽取的;外部數(shù)據(jù)是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的。

　　4.×[解析]本題考查的是風險管理流程和風險管理信息系統(tǒng)的區(qū)別。風險管理信息系統(tǒng)是聯(lián)結商業(yè)銀行各業(yè)務單元和關聯(lián)市場的一條紐帶。

　　5. ×[解析]集中型風險管理部門對風險管理人員的專業(yè)技能要求最高、最全面。

　　6. ×[解析]商業(yè)銀行董事會通常指派專門委員會負責擬訂具體的風險管理政策和指導原則。

　　7. √[解析]戰(zhàn)略目標可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等細項。

　　8. × [解析]風險文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成。

　　9. ×[解析]商業(yè)銀行的風險管理部門主要負責組織、協(xié)調、推進風險管理政策在全行內的有效實施。商業(yè)銀行的風險管理部門應當是一個相對獨立的部門，需要最高管理層提供全方位支持，同時配備具有高度職業(yè)精神和專業(yè)技能的人員。

　　10.×[解析]商業(yè)銀行內部控制的監(jiān)督、評價部門應當獨立于內部控制的建設、執(zhí)行部門，并有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道。