2013銀行從業(yè)資格風險管理考前預測試題(4):單選題

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　　第11題

　　下列不屬于現(xiàn)場檢查程序的是( )。

　　A 現(xiàn)場檢查準備階段

　　B 現(xiàn)場檢查實施階段

　　C 現(xiàn)場檢查處理階段

　　D 現(xiàn)場檢查后續(xù)階段

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]現(xiàn)場檢查的程序包括現(xiàn)場檢查準備階段、實施階段、報告階段、處理階段，檢查檔案整理。

　　第12題

　　下列關(guān)于信用風險的說法，正確的是( )。

　　A 信用風險僅存在于表內(nèi)業(yè)務中

　　B 對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

　　C 信用風險包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式

　　D 交易對手信用評級的下降不屬于信用風險

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]信用風險既存在于表內(nèi)業(yè)務也存在于表外業(yè)務。對于商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源，但不是唯一的信用風險來源。交易對手信用評級的下降也屬于信用風險。

　　第13題

　　( )是衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值影響的一種方法。

　　A 缺口分析

　　B 久期分析

　　C 外匯敞口分析

　　D 風險價值方法

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]久期分析是衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值影響的一種方法。

　　第14題

　　缺口分析和久期分析都是針對( )進行的敏感性分析。

　　A 利率風險

　　B 匯率風險

　　C 股票價格

　　D 商品價格

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]缺口分析和久期分析都是針對利率風險進行的敏感性分析。

　　第15題

　　下列關(guān)于風險監(jiān)管的說法，不正確的是( )。

　　A 風險監(jiān)管方式重點關(guān)注銀行的業(yè)務風險、內(nèi)部控制和風險管理水平

　　B 風險監(jiān)管是一種計劃性強、目標明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式

　　C 在無資源約束的情況下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇

　　D 銀行風險監(jiān)管指標設(shè)計以風險監(jiān)管為核心，以法人機構(gòu)為主體

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]在有限的資源約束下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇。

　　第16題

　　商業(yè)銀行總的市場風險限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應當提交( )批準。

　　A 董事會

　　B 高級管理層

　　C 風險管理部門

　　D 股東大會

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]商業(yè)銀行總的市場風險限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應當提交董事會批準。

　　第17題

　　商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量( )經(jīng)濟資本的數(shù)量。

　　A 大于

　　B 等于

　　C 小于

　　D 大于等于

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應當不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量。

　　第18題

　　采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率約為( )。

　　A 13.33%

　　B 16.67%

　　C 60.00%

　　D 83.33%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]違約損失率(LGD)=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風險暴露≈83.33%。

　　第19題

　　下列屬于敏感負債類型存款的是( )。

　　A 政府稅款

　　B 電力費用收入

　　C 五年定期儲蓄存款

　　D 證券業(yè)存款

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]政府稅款和電力費用收入屬于脆弱資金;五年定期儲蓄存款屬于核心存款。

　　第20題

　　商業(yè)銀行的( )是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的過程中，因不適當?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風險。

　　A 市場風險

　　B 流動性風險

　　C 國家風險

　　D 戰(zhàn)略風險

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]本題考查的是戰(zhàn)略風險的含義。

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　　第21題

　　一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風險的能力( )。

　　A 越強

　　B 越弱

　　C 不變

　　D 以上都不是

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風險的能力越強。

　　第22題

　　根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇的計量操作風險監(jiān)管資本的方法不包括( )。

　　A 高級計量法

　　B 標準法

　　C 替代標準法

　　D 內(nèi)部評級法

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇標準法、替代標準法或高級計量法來計量操作風險監(jiān)管資本。

　　第23題

　　企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)，這種信息傳遞方式具有明顯的優(yōu)勢，下列說法不正確的是( )。

　　A 真正實現(xiàn)風險數(shù)據(jù)的全行集中管理

　　B 需要每個終端都安裝風險管理軟件

　　C 有助于最大限度地降低系統(tǒng)建設(shè)成本、保護知識產(chǎn)權(quán)和系統(tǒng)安全

　　D 實現(xiàn)了風險數(shù)據(jù)的全行一致調(diào)用

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]B/S信息傳遞方式并不需要每個終端都安裝風險管理軟件。

　　第24題

　　銀行流動性風險評估常用的比率/指標包括( )。

　　A 現(xiàn)金頭寸指標

　　B 核心存款指標

　　C 貸款總額與總資產(chǎn)的比率

　　D 以上都是

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]銀行流動性風險評估常用的比率/指標包括現(xiàn)金頭寸指標、核心存款指標、貸款總額與總資產(chǎn)的比率和貸款總額與核心存款的比率。

　　第25題

　　風險水平類指標不包括( )。

　　A 信用風險指標

　　B 市場風險指標

　　C 操作風險指標

　　D 正常貸款遷徙率

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]正常貸款遷徙率是風險遷徙類指標。

　　第26題

　　下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風險限額管理的是( )。

　　A 交易限額

　　B 風險限額

　　C 止損限額

　　D 單一客戶限額

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]限額管理包括交易限額、風險限額和止損限額等。

　　第27題

　　商業(yè)銀行的市場風險管理組織框架中，( )。

　　A 包括董事會、高級管理層和相關(guān)部門三個層級

　　B 董事會負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

　　C 高級管理層承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任

　　D 承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門可以同時是負責市場風險管理的部門

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]B選項是高級管理層的職責，C選項是董事會的職責，D選項“承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門”與“負責市場風險管理的部門”是保持相對獨立的。

　　第28題

　　下列屬于外資銀行流動性監(jiān)管指標的是( )。

　　A 單一客戶授信集中度

　　B 不良貸款撥備覆蓋率

　　C 營運資金作為生息資產(chǎn)的比例

　　D 貸款損失準備金率

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]外資銀行流動性監(jiān)管指標有營運資金作為生息資產(chǎn)的比例，境內(nèi)外匯存款與境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的比例。

　　第29題

　　( )通常設(shè)置最高風險管理委員會，負責擬定全行的風險管理政策和指導原則。

　　A 董事會

　　B 高級管理層

　　C 監(jiān)事會

　　D 風險管理總監(jiān)

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]董事會是最終決策機構(gòu)，監(jiān)事會獨立于董事會，董事會設(shè)置最高風險管理委員會負責擬定全行的風險管理政策和指導原則。高級管理層負責執(zhí)行董事會審批通過的政策。

　　第30題

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是( )。

　　A 賬面資本即會計資本，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上所有者權(quán)益部分

　　B 賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、信托賠償準備和未分配利潤等

　　C 監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本

　　D 經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預期損失的資本

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金。

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　　第31題

　　商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔保，當借款人財務狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風險管理的方法屬于( )。

　　A 風險轉(zhuǎn)移

　　B 風險補償

　　C 風險分散

　　D 風險規(guī)避

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]A選項是將風險部分地轉(zhuǎn)移到擔保人的身上。風險補償是指用高的風險溢價來補償承擔高的風險。風險分散，多半是指多樣化投資。風險規(guī)避：不做業(yè)務，不承擔風險。

　　第32題

　　下列不屬于銀行信息披露的構(gòu)成部分的是( )。

　　A 資產(chǎn)負債表

　　B 損益表

　　C 銀行職工變動

　　D 部分公司治理情況

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構(gòu)成。

　　第33題

　　( )應當定期對壓力測試的設(shè)計和結(jié)果進行審查，不斷完善壓力測試程序。

　　A 董事會

　　B 高級管理層

　　C 董事會和高級管理層

　　D 總經(jīng)理

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]董事會和高級管理層應當定期對壓力測試的設(shè)計和結(jié)果進行審查，不斷完善壓力測試程序。

　　第34題

　　巴塞爾委員會在( )頒布了《加強銀行機構(gòu)公司治理》，并于2006年2月重新修訂。

　　A 1996年9月

　　B 1999年9月

　　C 1996年6月

　　D 1999年6月

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]巴塞爾委員會頒布《加強銀行機構(gòu)公司治理》的時間是1999年9月。

　　第35題

　　( )對戰(zhàn)略風險管理的結(jié)果負有最終責任。

　　A 董事會

　　B 高級管理層

　　C 風險管理部門

　　D 董事會和高級管理層

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結(jié)果負有最終責任。

　　第36題

　　下列選項中，不屬于風險控制流程應當符合的要求的是( )。

　　A 風險控制應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致

　　B 能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序

　　C 所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

　　D 所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/利潤要求

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]本題考查的是風險控制流程應當符合的三個要求。

　　第37題

　　某公司2008年末流動資產(chǎn)合計2000萬元，其中存貨500萬元，應收賬款400萬元，流動負債合計1600萬元，則該公司2008年速動比率約為( )。

　　A 0.79

　　B 0.94

　　C 1.45

　　D 1.86

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]根據(jù)速動比率的計算公式，可得：速動比率=(流動資產(chǎn)-存貨)/流動負債合計=(2000-500)/1600≈0.94。

　　第38題

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，下列關(guān)于違約的說法，不正確的是( )。

　　A 債務人對銀行的實質(zhì)性信貸債務逾期90天以上，即被視為違約

　　B 如果銀行認定除非采取變現(xiàn)抵(質(zhì))押品等措施，債務人可能無法全額償還對銀行的債務，債務人即被視為違約

　　C 如果內(nèi)部評級基于整個企業(yè)集團，并依據(jù)企業(yè)集團評級進行授信，集團內(nèi)任一債務人違約應被視為集團內(nèi)所有債務人違約的觸發(fā)條件

　　D 如果內(nèi)部評級基于企業(yè)集團內(nèi)的單個企業(yè)，集團內(nèi)任一企業(yè)違約，不會影響違約企業(yè)的關(guān)聯(lián)債務人的評級

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]如果內(nèi)部評級基于單個企業(yè)而不是企業(yè)集團，集團內(nèi)任一企業(yè)不必然導致其他債務人違約，銀行應及時審查該企業(yè)的關(guān)聯(lián)債務人的評級，據(jù)此決定是否調(diào)整其評級。

　　第39題

　　下列模型中，能夠直接估計客戶違約概率的是( )。

　　A 老師判斷法

　　B 信用評分模型

　　C 違約概率模型

　　D Credit Risk+模型

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]與傳統(tǒng)的老師判斷法和信用評分模型相比，違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率。

　　第40題

　　根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，下列關(guān)于市場風險監(jiān)管資本計量的說法不正確的是( )。

　　A 市場風險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaR

　　B VaR的計算采用99%的雙尾置信區(qū)間

　　C 持有期為10個營業(yè)日

　　D 附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在0～1之間

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]VaR的計算采用99%的單尾置信區(qū)間。

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　　第41題

　　下列關(guān)于計算VaR的方差一協(xié)方差法的說法，不正確的是( )。

　　A 不能預測突發(fā)事件的風險

　　B 成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性

　　C 反映了風險因子對整個組合的一階線性影響

　　D 充分度量了非線性金融工具的風險

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]方差一協(xié)方差法只反映了風險因子對整個組合的一階線性影響，無法準確計量非線性金融工具的風險。所以D選項說法有誤。

　　第42題

　　在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生影響的方法是( )。

　　A 缺口分析

　　B 敏感性分析

　　C 壓力測試

　　D 情景分析

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]本題考查的是敏感性分析的含義。

　　第43題

　　下列關(guān)于國家風險的說法，正確的是( )。

　　A 國家風險可以分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險

　　B 在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風險

　　C 在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失

　　D 國家風險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險;個人、企業(yè)、政府，銀行都有可能遭受國家風險帶來的損失，在國際金融活動中，個人也會因為國家風險而遭受損失;風險一般都是債務方帶給債權(quán)方的，國家風險也是由債務人所在國家的行為引起的，超出債權(quán)人的控制范圍。

　　第44題

　　在我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，藍色預警法側(cè)重于( )。

　　A 定性分析法

　　B 定量分析法

　　C 定性和定量相結(jié)合的分析法

　　D 層次分析法

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]藍色預警法側(cè)重于定量分析。

　　第45題

　　計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括( )。

　　A 風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動

　　B 風險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長短

　　C 無法充分計量非線性金融工具的風險

　　D 以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]歷史模擬法可以計量非線性金融工具的風險。

　　第46題

　　巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是( )。

　　A 置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　B 持有期為10個營業(yè)日

　　C 市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年

　　D 至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年。

　　第47題

　　隨機變量Y的概率分布表如下：

　　A X

　　B 1

　　C 4

　　D P

　　E 60%

　　F 40%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]

　　期望E=1×60%+4×40%=2.2，方差D=(1-2.2)2×0.6+(4-2.2)2×0.4=2.16。

　　第48題

　　下列降低風險的方法中，( )是一種消極的風險管理策略。

　　A 風險分散

　　B 風險規(guī)避

　　C 風險對沖

　　D 風險轉(zhuǎn)移

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]風險規(guī)避策略是一種消極的風險管理策略。

　　第49題

　　下列不屬于風險識別的常用方法的是( )。

　　A 分解分析法

　　B 失誤樹分析方法

　　C 資產(chǎn)財務狀況分析法

　　D 壓力測試法

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]D選項是風險計量的方法。

　　第50題

　　在現(xiàn)金流量的分析中，首先分析的是( )。

　　A 融資活動的現(xiàn)金流

　　B 投資活動的現(xiàn)金流

　　C 經(jīng)營性現(xiàn)金流

　　D 消費活動的現(xiàn)金流

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]現(xiàn)金流量分析通常首先分析經(jīng)營性現(xiàn)金流。

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　　第51題

　　下列不屬于資金交易業(yè)務的主要操作風險點的是( )。

　　A 前臺交易

　　B 中臺風險管理

　　C 評級授信

　　D 后臺結(jié)算清算

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]C選項屬于法人信貸業(yè)務的主要操作風險點。

　　第52題

　　下列關(guān)于擔保方式的說法，不正確的是( )。

　　A 當債務人不履行債務時，保證人按照約定履行債務或者承擔責任

　　B 商業(yè)銀行經(jīng)常采用留置與定金作為擔保方式

　　C 債務人或第三方為抵押人，債權(quán)人為抵押權(quán)人

　　D 質(zhì)押是指債務人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔保

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業(yè)銀行極少采用留置與定金作為擔保方式。

　　第53題

　　某商業(yè)銀行發(fā)放一筆200萬元的零售類有抵押居民房產(chǎn)貸款，如果該銀行以標準法計量信用風險資本，則該筆貸款計算加權(quán)風險資產(chǎn)時的權(quán)重為( )。

　　A 100%

　　B 75%

　　C 50%

　　D 35%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予75%、35%的權(quán)重。

　　第54題

　　聲譽危機管理的主要內(nèi)容不包括( )。

　　A 危機現(xiàn)場處理

　　B 危機處理過程中的持續(xù)溝通

　　C 模擬訓練和演習

　　D 明確記載的危機處理/決策流程

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]D選項屬于有效的聲譽風險管理體系的主要內(nèi)容。

　　第55題

　　( )是根據(jù)風險資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的客戶/債項的違約概率。

　　A KPMG風險中性定價模型

　　B RiskCalc模型

　　C Credit Monitor模型

　　D 死亡率模型

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]本題考查的是死亡率模型的含義。

　　第56題

　　下列選項中，不作為風險計量方法補充方法的是( )。

　　A 敏感性分析

　　B 壓力測試

　　C 分解分析

　　D 情景分析

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行應充分認識到不同風險計量方法的優(yōu)勢和局限性，適時采用敏感性分析、壓力測試、情景分析等方法作為補充。

　　第57題

　　下列不屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務的是( )。

　　A 代理中央銀行業(yè)務

　　B 代收代付業(yè)務

　　C 代理證券業(yè)務

　　D 金融衍生品交易業(yè)務

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]金融衍生品交易業(yè)務屬于商業(yè)銀行的資金交易業(yè)務。

　　第58題

　　在銀行風險管理中，( )對股東大會負責，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。

　　A 董事會

　　B 監(jiān)事會

　　C 高級管理層

　　D 總經(jīng)理

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]本題考查的是監(jiān)事會的主要職能。

　　第59題

　　下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是( )。

　　A 風險評級

　　B 市場退出

　　C 資本監(jiān)督

　　D 市場準入

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]銀行監(jiān)管的方法包括：市場準入、資本監(jiān)管、監(jiān)督檢查、風險評級。

　　第60題

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是( )。

　　A 重估儲備指商業(yè)銀行經(jīng)國家有關(guān)部門批準，對固定資產(chǎn)進行重估時，固定資產(chǎn)公允價值與賬面價值之間的正差額

　　B 若銀監(jiān)會認為重估作價是審慎的，這類重估儲備可以列入附屬資本，但計入附屬資本的部分不超過重估儲備的70%

　　C 優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票

　　D 少數(shù)股權(quán)指在合并報表時，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]少數(shù)股權(quán)指在合并報表時，子銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。

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　　第61題

　　下列選項中，不屬于良好的銀行公司治理應具備的特征的是( )。

　　A 科學的激勵約束機制

　　B 先進的管理信息系統(tǒng)

　　C 良好的外部條件

　　D 完善的內(nèi)部控制和風險管理體系

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]本題考查的是銀行公司治理的五個特征。

　　第62題

　　商業(yè)銀行計算信用風險加權(quán)資產(chǎn)時，可以采用的計算方法是( )。

　　A 內(nèi)部評級初級法

　　B 內(nèi)部模型法

　　C 基本指標法

　　D 高級計量法

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]對于信用風險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采用標準法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法。

　　第63題

　　下列不屬于商業(yè)銀行對保證擔保重點關(guān)注的事項的是( )。

　　A 保證人的資格

　　B 保證人的財務實力

　　C 保證人的保證意愿

　　D 保證人履約的經(jīng)濟動機及其與貸款人之間的關(guān)系

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之問的關(guān)系才是商業(yè)銀行對保證擔保重點關(guān)注的事項。

　　第64題

　　( )對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品種類、服務質(zhì)量等感性因素。

　　A 公司客戶

　　B 機構(gòu)客戶

　　C 零售客戶

　　D 基金客戶

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]零售客戶對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品種類、服務質(zhì)量等感性因素。

　　第65題

　　融資缺口等于( )。

　　A 核心貸款平均額―存款平均額

　　B 貸款平均額―存款平均額

　　C 核心貸款平均額―核心存款平均額

　　D 貸款平均額―核心存款平均額

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。

　　第66題

　　某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負債為90億元，負債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性( )。

　　A 不變

　　B 減弱

　　C 加強

　　D 無法確定

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]本題考查的是久期缺口的計算公式。久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負債/總資產(chǎn))×負債加權(quán)平均久期=5-(90/100)×4為正，當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強。

　　第67題

　　在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，( )決定其風險承擔能力。

　　A 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　B 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　D 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平?jīng)Q定其風險承擔能力。

　　第68題

　　下列關(guān)于客戶信用評級的說法，不正確的是( )。

　　A 評價主體是商業(yè)銀行

　　B 評價目標是客戶違約風險

　　C 評價結(jié)果是信用等級和違約概率

　　D 評價內(nèi)容是客戶違約后的債項損失大小

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]D選項是債項評級的內(nèi)容。

　　第69題

　　某銀行2009年年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于2%，則該銀行次級類貸款余額最多為( )億元。

　　A 200

　　B 400

　　C 600

　　D 800

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]根據(jù)公式：不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款×100%，得到次級類貸款余額最多為200億元。

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　　第70題

　　風險管理體系的靈魂是( )。

　　A 風險文化

　　B 風險管理策略

　　C 公司治理結(jié)構(gòu)

　　D 內(nèi)部控制系統(tǒng)

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]風險文化是風險管理體系的靈魂。

　　第71題

　　下列屬于法人信貸業(yè)務的是( )。

　　A 貼現(xiàn)業(yè)務

　　B 賬戶管理

　　C 現(xiàn)金庫箱

　　D 會計核算

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]法人信貸業(yè)務包括法人客戶貸款業(yè)務、貼現(xiàn)業(yè)務、商業(yè)銀行承兌匯票等業(yè)務。

　　第72題

　　違約頻率是( )的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的( )。

　　A 事前檢驗、事前預測

　　B 事后檢驗、事前預測

　　C 事中檢驗、事中預測

　　D 直接檢驗、事前預測

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預測。

　　第73題

　　下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是( )。

　　A 公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當?shù)耐该鞫?/P>

　　B 公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者

　　C 對公正原則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

　　D 效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源。

　　第74題

　　世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入( )。

　　A 全面風險管理模式階段

　　B 資產(chǎn)風險管理模式階段

　　C 負債風險管理模式階段

　　D 資產(chǎn)負債風險管理模式階段

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入全面風險管理模式階段。

　　第75題

　　商業(yè)銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法是( )。

　　A 失誤樹分析方法

　　B 資產(chǎn)財務狀況分析法

　　C 制作風險清單

　　D 分解分析法

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]制作風險清單是商業(yè)銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法。

　　第76題

　　某銀行一般都存在資本水平不足或其他一些不令人滿意的表現(xiàn)。銀行可能存在比較多、比較嚴重的問題或一些不穩(wěn)健做法，而且未得到滿意的處理或解決。如果不立即采取措施糾正，情況可能進一步惡化而損害銀行持續(xù)經(jīng)營的能力。在CAMELs綜合評級中，該銀行應屬于( )。

　　A 綜合評級1級

　　B 綜合評級2級

　　C 綜合評級4級

　　D 綜合評級5級

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]本題考查的是綜合評級結(jié)果。

　　第77題

　　下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，不正確的是( )。

　　A 戰(zhàn)略規(guī)劃應當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可接受的風險水平，并且盡可能地將預期風險損失和財務分析包含在內(nèi)

　　B 戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色

　　C 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　D 戰(zhàn)略規(guī)劃應當從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深人貫徹并落實到中觀和微觀操作層面

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃。

　　第78題

　　在運用外部數(shù)據(jù)預期潛在的操作風險大額損失時，應借助風險管理老師的主觀( )。

　　A 事后檢驗

　　B 敏感分析

　　C 情景分析

　　D 壓力測試

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]在運用外部數(shù)據(jù)預期潛在的操作風險大額損失時，應借助風險管理老師的主觀情景分析。

　　第79題

　　下列不屬于風險報告內(nèi)容的是( )。

　　A 風險狀況

　　B 損失事件

　　C 關(guān)鍵風險指標

　　D 風險監(jiān)測

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]風險報告內(nèi)容大致包括風險狀況、損失事件、誘因及對策、關(guān)鍵風險指標、資本金水平五個部分。

　　第80題

　　代理外資金融機構(gòu)外匯清算屬于商業(yè)銀行八大類業(yè)務中的( )。

　　A 交易和銷售

　　B 代理服務

　　C 支付和結(jié)算

　　D 零售經(jīng)紀

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]代理外資金融機構(gòu)外匯清算屬于商業(yè)銀行八大類業(yè)務中的支付和結(jié)算業(yè)務。

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　　第81題

　　( )又稱為母行支持度評估法。

　　A ROCA評級法

　　B SOSA評級法

　　C CAMELs評級法

　　D CDEL評級法

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]SOSA評級法又稱為母行支持度評估法。

　　第82題

　　在客戶風險監(jiān)測指標體系中，利潤增長率和成本管理分別屬于( )。

　　A 基本面指標和財務指標

　　B 財務指標和財務指標

　　C 基本面指標和基本面指標

　　D 財務指標和基本面指標

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]利潤增長率屬于財務指標下的增長能力指標，成本管理屬于基本面指標下的實力類指標。

　　第83題

　　假定某企業(yè)2008年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則其資產(chǎn)回報率(ROA)約為( )。

　　A 33%

　　B 35%

　　C 37%

　　D 41%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]資產(chǎn)回報率(ROA)=[稅后損益+利息費用×(1-稅率)]/平均資產(chǎn)總額=[50+20×(1-35%)]/180≈35%。

　　第84題

　　商業(yè)銀行應當估算所持有的( )，將其與預期的流動性需求進行比較，以確定流動性適宜度。

　　A 存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)

　　B 銀行的房產(chǎn)

　　C 在子公司的投資

　　D 可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]商業(yè)銀行應當估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量，將其與預期的流動性需求進行比較，以確定流動性適宜度。ABC三項屬于流動性最差的資產(chǎn)。

　　第85題

　　測量銀行流動性狀況的指標不包括( )。

　　A 現(xiàn)金頭寸指標

　　B 大額負債依賴度

　　C 易變負債與總資產(chǎn)的比率

　　D 盈利性比率

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]測量流動性狀況的指標包括現(xiàn)金頭寸指標、核心存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負債與總資產(chǎn)的比率、大額負債依賴度。

　　第86題

　　盈利能力監(jiān)管指標不包括( )。

　　A 資本金收益率

　　B 資本充足率

　　C 凈利息收入率

　　D 資產(chǎn)收益率

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]資本充足率是資本充足程度監(jiān)管指標。

　　第87題

　　下列屬于市場風險包含的風險因素的是( )。

　　A 優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升

　　B 不良貸款接近5%

　　C 衍生產(chǎn)品交易策略錯誤

　　D 房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30%

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]ABD三項都屬于信用風險包含的風險因素。

　　第88題

　　( )數(shù)據(jù)應包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。

　　A 內(nèi)部

　　B 業(yè)務

　　C 風險

　　D 外部

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]外部數(shù)據(jù)應包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。

　　第89題

　　下列關(guān)于事后檢驗的說法，不正確的是( )。

　　A 事后檢驗將市場風險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性和可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進

　　B 事后檢驗是調(diào)整和改進市場風險計量方法的一種方法

　　C 若估算結(jié)果與實際結(jié)果近似，則表明該風險計量方法或模型的準確性和可靠性較高

　　D 若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明事后檢驗的假設(shè)前提是合理的

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明該風險計量方法或模型的準確性和可靠性較低，或者是事后檢驗的假設(shè)前提存在問題。

　　第90題

　　在信用風險資本計量的內(nèi)部評級法初級法下，銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風險時，應在( )的基礎(chǔ)上監(jiān)測和控制相關(guān)的風險暴露。

　　A 多頭頭寸

　　B 空頭頭寸

　　C 凈頭寸

　　D 總頭寸

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風險時，應持續(xù)監(jiān)測和控制后續(xù)風險，并在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測和控制相關(guān)的風險暴露。