2013年銀行從業(yè)資格《風險管理》臨考沖刺試題及答案二

　　一、單選題

　　1、商業(yè)銀行的核心競爭力是( )。

　　A、吸存放貸

　　B、支付中介

　　C、貨幣創(chuàng)造

　　D、風險管理

　　標準答案： D

　　2、風險是指( )。

　　A、損失的大小

　　B、損失的分布

　　C、未來結果的不確定性

　　D、收益的分布

　　標準答案： C

　　3、風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。

　　A、高風險低收益、低風險高收益

　　B、高風險高收益、低風險低收益

　　C、高風險高收益

　　D、低風險低收益

　　標準答案： B

　　4、風險分散化的理論基礎是( )。

　　A、投資組合理論

　　B、期權定價理論

　　C、利率平價理論

　　D、無風險套利理論

　　標準答案： A

　　5、與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有( )。

　　A、特殊性、非盈利性和可轉化性

　　B、普遍性、非盈利性和可轉化性

　　C、特殊性、盈利性和不可轉化性

　　D、普遍性、盈利性和不可轉化性

　　標準答案： B

　　6、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基于( )的風險管理策略。

　　A、風險對沖

　　B、風險分散

　　C、風險轉移

　　D、風險補償

　　標準答案： B

　　7、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個方面。

　　A、資本金管理和負債管理

　　B、資產(chǎn)管理和負債管理

　　C、風險管理和績效考核

　　D、流動性管理和績效考核

　　標準答案： C

　　8、如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為( )。

　　A、0、1

　　B、0、2

　　C、0、3

　　D、0、4

　　標準答案： D

　　解　　析：ln150-1n100

　　9、風險管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是( )。

　　A、風險管理知識

　　B、風險管理制度

　　C、風險管理理念

　　D、風險管理技能

　　標準答案： C

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　　10、風險識別方法中常用的情景分析法是指( )。

　　A、將可能面臨的風險逐一列出，并根據(jù)不同的標準進行分類

　　B、通過圖解來識別和分析風險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結哪些失誤最可能導致風險損失

　　C、通過有關數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風險因素、預測風險的范圍及結果，并選擇最佳的風險管理方案

　　D、風險管理人員通過實際調查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風險

　　標準答案： C

　　11、風險因素與風險管理復雜程度的關系是( )。

　　A、風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易

　　B、風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大

　　C、風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大

　　D、風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素

　　標準答案： B

　　解　　析：參考教材58

　　12、以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型?( )

　　A、CrEDitMEtriCs

　　B、KMV模型

　　C、VAR模型

　　D、高級計量法

　　標準答案： C

　　13、 CrEDitMEtriCs模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的( )表示。

　　A、信用等級

　　B、資產(chǎn)規(guī)模

　　C、盈利水平

　　D、還款意愿

　　標準答案： A

　　14、壓力測試是為了衡量( )。

　　A、正常風險

　　B、小概率事件的風險

　　C、風險價值

　　D、以上都不是

　　標準答案： B

　　15、外部評級主要依靠( )。

　　A、老師定性分析

　　B、定量分析

　　C、定性分析和定量分析結合

　　D、以上都不對

　　標準答案： A

　　16、預期損失率的計算公式是( )。

　　A、預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風險敞口

　　B、預期損失率=預期損失/貸款資產(chǎn)總額

　　C、預期損失率=預期損失/風險資產(chǎn)總額

　　D、預期損失率=預期損失/資產(chǎn)總額

　　標準答案： A

　　17、中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告主要包括( )

　　方面、 A、不良貸款清收轉化情況

　　B、新發(fā)放貸款質量情況

　　C、新發(fā)生不良貸款的內外部原因及典型案例

　　D、以上都是

　　標準答案： D

　　18、信用風險經(jīng)濟資本是指( )。

　　A、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金

　　B、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產(chǎn)的預期損失而應該持有的資本金

　　C、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產(chǎn)的非預期損失和預期損失而應該持有的資本金

　　D、以上都不對

　　標準答案： A

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　　19、貸款組合的信用風險包括( )。

　　A、系統(tǒng)性風險

　　B、非系統(tǒng)性風險

　　C、既可能有系統(tǒng)性風險，又可能有非系統(tǒng)風險

　　D、以上的都不對

　　標準答案： C

　　20、　已知某商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)的預期損失是(　　)。

　　A、15億

　　B、12億

　　C、20億

　　D、30億

　　標準答案： B

　　解　　析：300×5%×(1―20%)=12

　　21、以下關于相關系數(shù)的論述，正確的是( )。

　　A、相關系數(shù)具有線性不變性

　　B、相關系數(shù)用來衡量的是線性相關關系

　　C、相關系數(shù)僅能用來計量線性相關

　　D、以上都正確

　　標準答案： D

　　22、信用轉移矩陣所針對的對象是( )。

　　A、客戶評級

　　B、債項評級

　　C、既有客戶評級，又有債項評級

　　D、以上都不對

　　標準答案： C

　　23、情景分析用于( )。

　　A、測試單個風險因素或一小組密切相關的風險因素的假定運動對組合價值的影響

　　B、一組風險因素的多種情景對組合價值的影響

　　C、著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務單元的影響

　　D、A和C

　　標準答案： B

　　解　　析：參考教材120

　　24、資產(chǎn)證券化的作用在于( )。

　　A、提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

　　B、增強商業(yè)銀行關于資產(chǎn)和負債管理的自主性

　　C、是一種風險轉移的風險管理方法

　　D、以上都正確

　　標準答案： D

　　25、在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的?( )。

　　A、RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

　　B、RAROC=(貸款年收入-預期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

　　C、RAROC=(貸款年收入-各項費用-預期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

　　D、以上都不對

　　標準答案： C

　　26、以下屬于客戶評級的老師判斷法的是( )。

　　A、5Cs系統(tǒng)

　　B、5Ps系統(tǒng)

　　C、CAMELs系統(tǒng)

　　D、以上都是

　　標準答案： D

　　27、貸款定價中的風險成本是用來( )。

　　A、抵銷貸款預期損失

　　B、抵銷貸款非預期損失

　　C、抵銷貸款的預期和非預期損失

　　D、以上都不對

　　標準答案： A

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　　28、已知某國內商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1 億，如果各類貸款對應的邊際非預期損失是0、02，0、03，0、05，0、1，0、1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟資本為30億、根據(jù)非預期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟資本為(　　)。

　　A、4億

　　B、8億

　　C、10億

　　D、6億

　　標準答案： A

　　解　　析：30×2/(2+4+5+3+1)=4

　　29、在上題中，根據(jù)邊際非預期損失占比，商業(yè)銀行分配給關注類貸款的經(jīng)濟資本為( )

　　A、2億

　　B、3億

　　C、5億

　　D、10億

　　標準答案： B

　　解　　析：30×0、03/(0、02+0、03+0、05+0、1+0、1)=3

　　30、如果商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，當期不良貸款為54億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是(　　)。

　　A、0、25

　　B、0、14

　　C、0、17

　　D、0、3

　　標準答案： C

　　31、以下關于商業(yè)銀行風險文化的論述，不正確的是：( )

　　A、風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的

　　B、商業(yè)銀行應當通過制度建設，將風險文化融入到每一位員工的日常行為中

　　C、商業(yè)銀行的風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成

　　D、商業(yè)銀行的風險文化應當隨著內外部經(jīng)營管理環(huán)境的不斷變化而不斷修正

　　標準答案： C

　　32、根據(jù)我國現(xiàn)行《擔保法》規(guī)定，訂立抵押合同時，抵押權人和抵押人(　)在合同中約定在債務履行期屆滿抵押權人未受清償時，抵押物所有權轉為債權人所有?。

　　A、可以

　　B、不可以

　　C、視情況而定

　　D、以上都不正確

　　標準答案： B

　　33、 ( ) 不屬于銀行信貸所涉及的擔保方式。

　　A、抵押

　　B、信用證

　　C、質押

　　D、保證

　　標準答案： B

　　34、在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的?( )

　　A、RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

　　B、RAROC=(貸款年收入-預期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

　　C、RAROC=(貸款年收入-各項費用-預期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

　　D、以上都不對

　　標準答案： C

　　35、我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，籃色預警法是一種( )

　　A、定性分析法

　　B、定量分析法

　　C、定性和定量相結合的分析法

　　D、以上都不對

　　標準答案： B

　　36、如果一家國內商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于(　　)。

　　A、3%

　　B、10%

　　C、20%

　　D、50%

　　標準答案： C

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　　37、金融資產(chǎn)的市場價值是指( )。

　　A、金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

　　B、在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值

　　C、交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

　　D、對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值

　　標準答案： B

　　38、久期是用來衡量金融工具的價格對( )的敏感性指標。

　　A、利率

　　B、匯率

　　C、股票指數(shù)

　　D、商品價格指數(shù)

　　標準答案： A

　　39、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是( )。

　　A、收益率曲線風險

　　B、期權性風險

　　C、期限錯配風險

　　D、基準風險

　　標準答案： C

　　解　　析：期限錯配風險又稱為重新定價風險。

　　40、以下業(yè)務中包含了期權性風險的是( )。

　　A、活期存款業(yè)務

　　B、房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務

　　C、附有提前償還選擇權條款的長期貸款

　　D、結算業(yè)務

　　標準答案： C

　　41、如果A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下固定利率融資成本浮動利率融資成本

　　A企業(yè) 10% LIBOR+1%

　　B企業(yè) 8% LIBOR+2%

　　如果A企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實現(xiàn)一個雙贏的利率互換，則各自應該如何融資( )。

　　A、A企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進行浮動利率融資

　　B、A企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資

　　C、A企業(yè)進行浮動利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資

　　D、A企業(yè)進行浮動利率融資，B企業(yè)進行浮動利率融資

　　標準答案： C

　　42、在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，分析起點和考慮的程度是不同的。因此，對于短期貸款應更多地關注( )。

　　A、在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

　　B、其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常

　　C、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息

　　D、正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否及時和足額償還貸款

　　標準答案： D

　　43、違約概率是商業(yè)銀行信用風險管理中的重要概念，在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，其被定義為( )。

　　A、借款人內部評級半年期違約概率與0、03%中的較高者

　　B、借款人內部評級1年期違約概率與0、03%中的較高者

　　C、借款人內部評級半年期違約概率與0、05%中的較高者

　　D、借款人內部評級1年期違約概率與0、05%中的較高者

　　標準答案： B

　　44、貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是( )

　　A、貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金

　　B、貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金

　　C、貨幣互換需要在期初和期末交換本金

　　D、以上都不對

　　標準答案： C

　　45、以下關于期權的論述錯誤的是( )

　　A、期權價值由時間價值和內在價值組成

　　B、在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值

　　C、對于一個買方期權而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權的內在價值為零

　　D、對于一個買方期權而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權的總價值為零

　　標準答案： D

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　　46、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國際會計準則第39號》，按照監(jiān)管標準所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合?( )。

　　A、以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產(chǎn)

　　B、持有待售的投資

　　C、持有到期的投資

　　D、貸款和應收款

　　標準答案： A

　　解　　析：參考教材180

　　47、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為(　　)。

　　A、700萬美元

　　B、500萬美元

　　C、1000萬美元

　　D、300萬美元

　　標準答案： B

　　解　　析：屬于單幣種敞口頭寸。

　　48、以下關于久期的論述正確的是( )。

　　A、、久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高

　　B、久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高

　　C、久期缺口絕對值得大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系

　　D、久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析

　　標準答案： A

　　49、以下不屬于內部欺詐事件的是( )。

　　A、頭寸故意計價錯誤

　　B、多戶頭支票欺詐

　　C、交易品種未經(jīng)授權

　　D、銀行內部發(fā)生的性別/種族歧視事件

　　標準答案： D

　　50、我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是( )。

　　A、信息系統(tǒng)升級換代

　　B、合規(guī)問題

　　C、員工的知識/技能培養(yǎng)

　　D、公司治理結構的完善

　　標準答案： B

　　二、多項選擇題

　　1. 集團法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風險特征有【 ABC】。

　　A.內部關聯(lián)交易頻繁

　　B.連環(huán)擔保十分普遍

　　C.真實財務狀況難以掌握

　　D.系統(tǒng)風險性低

　　E.風險識別難度大，貸后監(jiān)督難度較小

　　【答案解析】：與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下明顯特征：內部關聯(lián)交易頻繁，連環(huán)擔保十分普遍，真實財務狀況難以掌握，系統(tǒng)風險性高，風險識別和貸后管理難度較大，所以ABC正確，DE錯誤。

　　2. 根據(jù)大多數(shù)國家的標準，現(xiàn)金流量表分為【 ACE】。

　　A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量表

　　B.銷售活動的現(xiàn)金流量表

　　C.投資活動的現(xiàn)金流量表

　　D.資金活動的現(xiàn)金流量表

　　E.融資活動的現(xiàn)金流量表

　　【答案解析】：根據(jù)大多數(shù)國家的標準，現(xiàn)金流量表分為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量表、投資活動的現(xiàn)金流量表、融資活動的現(xiàn)金流量表。

　　3. 商業(yè)銀行信用風險計量經(jīng)歷了【ABD】三個主要發(fā)展階段。

　　A.老師判斷法

　　B.信用評分模型

　　C.老師調查列舉法

　　D.違約概率模型分析

　　E.情景分析法

　　【答案解析】：商業(yè)銀行信用風險計量經(jīng)歷了老師判斷法、信用評分模型、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段，所以ABD正確;CE項指風險識別常用的方法。

　　4. 下列關于客戶信用評級的說法正確的是【BCDE】。

　　A.客戶信用評級是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)

　　B.客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行

　　C.客戶評級的評價目標是客戶違約風險

　　D.客戶評價結果是信用等級和違約概率

　　E.客戶信用評級反映客戶違約風險的大小

　　【答案解析】：信用風險計量是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)，所以A項不正確;客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小，評價主體是商業(yè)銀行，客戶評級的評價目標是客戶違約風險，客戶評價結果是信用等級和違約概率，所以BCDE正確。

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　　5. 違約概率預測準確性的驗證常用的方法包括【 ABCE】。

　　A.二項分布檢驗

　　B.卡方分布檢驗

　　C.正態(tài)分布檢驗

　　D.均勻分布檢驗

　　E.檢驗給定年份某一等級PD預測準確性

　　【答案解析】：違約概率預測準確性的驗證常用的方法包括二項分布檢驗、卡方分布檢驗、正態(tài)分布檢驗、檢驗給定年份某一等級PD預測準確性、檢驗給定年份不同等級PD預測準確性等。

　　6. 在我國銀行業(yè)實踐中，可以根據(jù)運作機制將風險預警方法分為三類，其中包括【 BCD】。

　　A.綠色預警法

　　B.紅色預警法

　　C.藍色預警法

　　D.黑色預警法

　　E.紫色預警法

　　【答案解析】：在我國銀行業(yè)實踐中，可以根據(jù)運作機制將風險預警方法分為三類，其中包括紅色預警法、藍色預警法、黑色預警法，所以BCD正確。

　　7. Credit Portfo1io View模型是目前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認為違約率取決于【ACD】。

　　A.宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)

　　B.宏觀變量的前景預測

　　C.對整個經(jīng)濟體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革

　　D.僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革

　　E.單個借款人的信用評級

　　【答案解析】：Credit Portfolio View模型是目前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認為違約率取決于宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)、對整個經(jīng)濟體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革、僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革，所以ACD正確。

　　8. 信用風險監(jiān)測是商業(yè)銀行風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成，當其對單一客戶進行風險檢測時，需要借助的方法有【ABCD】。

　　A.6C法

　　B.客戶信用評級方法

　　C.貸款分類方法

　　D.信用評分方法

　　E.組合管理方法

　　【答案解析】：信用風險監(jiān)測是商業(yè)銀行風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成，當其對單一客戶進行風險檢測時，需要借助的方法有6C法、客戶信用評級方法、貸款分類方法、信用評分方法，所以ABCD正確。

　　9. 商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應注意的問題有【 ABC】。

　　A.統(tǒng)一識別標準，實施集團總量控制

　　B.掌握充分信息，避免過度授信

　　C.主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組

　　D.盡量少用抵押，爭取多用保證

　　E.與集團客戶簽訂授信協(xié)議，客戶無需報告其有關關聯(lián)交易

　　【答案解析】：商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應注意的問題有統(tǒng)一識剮標準，實施集團總量控制，掌握充分信息，避免過度授信，主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組，全面負責對集團有關信息的收集、分析、授信協(xié)調以及跟蹤監(jiān)管工作，所以ABC正確。

　　10.信用衍生產(chǎn)品是用來轉移/對沖信用風險的金融工具，下列屬于信用衍生品的是【ABDE】。

　　A.信用違約互換

　　B.總收益互換

　　C.成本收益互換

　　D.信用價差衍生產(chǎn)品

　　E.信用聯(lián)動票據(jù)

　　【答案解析】：信用衍生產(chǎn)品是用來轉移/對沖信用風險的金融工具。信用違約互換、總收益互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)屬于信用衍生品，所以ABDE正確。

　　11.下列信用局風險模型與申請評分模型說法正確的是【CE】。

　　A.信用局評分模型與申請評分模型具有對立性

　　B.信用局評分模型能全面反映商業(yè)銀行客戶的特殊性

　　C.申請評分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請者進行信貸審批

　　D.申請評分模型通常是對申請者在未來各種信貸關系中的違約概率作出的預測

　　E.信用局風險評分模型是一種很有價值的決策工具

　　【答案解析】：本題考查信用局評分模型和申請評分模型的異同。信用局風險評分模型是一種很有價值的決策工具，信用局評分模型與申請評分模型具有互補性，所以E項正確，A項錯誤;申請評分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請者進行信貸審批，能全面反映商業(yè)銀行客戶的特殊性，所以B項錯誤，C項正確;信用局評分模型通常是對申請者在未來各種信貸關系中的違約概率作出的預測，所以D項錯誤。

　　12.以下關于債項評級和客戶評級的說法，正確的有【ADE】。

　　A.它們反映了信用風險水平的兩個維度

　　B.債項評級主要針對交易主體

　　C.債項評級的水平由債務人的信用水平?jīng)Q定

　　D.一個債務人只能有一個客戶評級

　　E.一個債務人的不同的交易可以有不同的債項評級

　　【答案解析】：本題考查的是債項評級和客戶評級的區(qū)別.所以考生要清楚界定=者之同的關系。債項評級和客戶評級都反映了信用風險水平的兩個維度，所以A項正確;客戶評級主要針對交易主體，其等級水平由債務人的信用水平?jīng)Q定，所以BC錯誤;一個債務人只能有一個客戶評級，一個債務人的不同的交易可以有不同的債項評級，所以DE正確。

　　13.下列關于信用風險控制的限額管理說法正確的是【ACDE】。

　　A.對單一客戶進行限額管理時，要計算客戶的最高債務承受能力

　　B.在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應小于但不能等于客戶的最高債務承受額度

　　C.集團客戶與單一客戶限額管理存在差異，集團統(tǒng)一授信一般分為三步走

　　D.國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次

　　E.組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額

　　【答案解析】：對單一客戶進行限額管理時，要計算客戶的最高債務承受能力，所以A項正確;在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應小于或等于客戶的最高債務承受額度，所以B項錯誤;集團統(tǒng)一授信與單一客戶限額管理有相似之處，但從整體思路上還是存在著較大的差異，集團客戶一般分為三步走.所以 C項正確;國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，綜合評級由信用風險管理部門內設的國家風險研究機構承擔，國家風險限額至少一年重新檢查一次，所以 D項正確;組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額，所以E項正確。

　　14.以下關于商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗證的說法正確的是【ABE】。

　　A.驗證是一個循環(huán)過程

　　B.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內部評級的重要手段

　　C.驗證的流程要在驗證設計和實施部門審閱

　　D.驗證的結果要接受驗證設計和實施部門的審閱

　　E.《巴塞爾新資本協(xié)議》對內部評級的驗證進行了詳細的闡釋

　　【答案解析】：本題考查的是商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗證。商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內部評級的重要手段，所以B項正確; 《巴塞爾新資本協(xié)議》對內部評級的驗證進行了詳細的闡釋，并給出了驗證構成要素的示意圖，所以E項正確;驗證是一個循環(huán)過程，所以A項正確;驗證的流程和結果應得到獨立于驗證設計和實施部門之外的部門的審閱，所以CD錯誤。

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　　15.關于違約的說法中，正確的是【BCDE】。

　　A.目前我國商業(yè)銀行業(yè)內存在統(tǒng)一的違約定義

　　B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內部評級法的最重要定義

　　C.違約的定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)等信用風險參數(shù)的基礎

　　D.體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風險管理理念

　　E.債務人破產(chǎn)可以視為違約

　　【答案解析】：本題考查的關于違約的說法，違約會造成商業(yè)銀行要承擔一定的風險。因此考生除了要了解違約的內容外，還要明確違約的各項說法。違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內部評級法的最重要定義，估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)等信用風險參數(shù)的基礎，體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風險管理理念，所以BCD正確;目前我國商業(yè)銀行業(yè)尚無統(tǒng)一的違約定義，監(jiān)管當局也未出臺相應的監(jiān)督指引，所以A項不正確;E項中屬于商業(yè)銀行違約內容之一，所以E項正確。

　　16.下列屬于壓力測試功能的是【BCDE】。

　　A.為商業(yè)銀行提供債務人的信用評級水平

　　B.為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風險暴露提供方法

　　C.提供商業(yè)銀行對自身風險特征的理解

　　D.幫助商業(yè)銀行重估模型假設

　　E.幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風險暴露是否與其風險偏好一致

　　【答案解析】：壓力測試功能主要為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風險暴露提供方法，提供商業(yè)銀行對自身風險特征的理解，幫助商業(yè)銀行重估模型假設，幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風險暴露是否與其風險偏好一致，所以BCDE正確。

　　17.以下關于信用風險組合模型的說法，正確的有【ACDE】。

　　A.CreditMetrics本質上是一個VaR模型

　　B.CreditMetrics無法達到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標準差一樣來衡量非交易性資產(chǎn)信用風險的目的

　　C.Credit Port/o1io View是CreditMetrics模型的一種補充

　　D.Credit Portfo1io View比較適合投機類型的借款人

　　E.Credit Risk+模型是對貸款組合違約率進行分析的

　　【答案解析】：CreditMetrics本質上是一個VaR模型，所以A項正確;CreditMetrics達到了同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標準差一樣來衡量非交易性資產(chǎn)信用風險的目的，所以B項錯誤;Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一種補充，Credit PortfolioVJew比較適合投機類型的借款人，所以CD項正確;Credit Risk+模型是對貸款組合違約率進行分析的，所以E項正確。

　　18.下列關于法人客戶評級模型說法正確的是【ABD】。

　　A.Z計分模型認為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等

　　B.作為違約風險的指標，Z值越高，違約概率越低

　　C.RiskCa1c模型適合于上市公司的違約概率模型

　　D.RiskCa1e模型核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量

　　E.Credit Monitor模型適合于非上市公司的違約概率模型

　　【答案解析】：Z計分模型認為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等。RiskCalc模型核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量，為違約風險的指標。Z值越高，違約概率越低，所以ABD正確;RiskCalc模型適合于非上市公司的違約概率模型，Credit Monitor模型適合于上市公司的違約概率模型，所以CE錯誤。

　　19.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，針對個人的循環(huán)零售貸款應滿足哪些標準?【ABCDE】

　　A.貸款是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的

　　B.子組合內對個人最高授信額度不超過10萬歐元

　　C.必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)

　　D.循環(huán)零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致

　　E.辦理該業(yè)務時，應當高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢

　　【答案解析】：根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，針對個人的循環(huán)零售貸款應滿足的標準是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的，子組合內對個人最高授信額度不超過10萬歐元，必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)，循環(huán)零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致，辦理該業(yè)務時，應當高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢，所以ABCDE正確。

　　20.商業(yè)銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結構進行調整、重新安排、重新組織的過程，屬于原有貸款結構是【ABE】。

　　A.貸款期限

　　B.貸款金額

　　C.貸款匯率

　　D.貸款人信用

　　E.貸款費用

　　【答案解析】：商業(yè)銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結構(期限、金額、利率、費用、擔保等)進行調整、重新安排、重新組織的過程，所以ABE正確。

　　21.違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風險暴露的比例，影響它的因素主要包括【ABCDE】。

　　A.產(chǎn)品因素

　　B.公司因素

　　C.行業(yè)因素

　　D.地區(qū)因素

　　E.宏觀經(jīng)濟因素

　　【答案解析】：違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風險暴露的比例，影響它的因素主要包括產(chǎn)品因素、公司因素、行業(yè)因素、地區(qū)因素、宏觀經(jīng)濟因素，所以ABCDE正確。

　　22.關于商業(yè)銀行國家與區(qū)域限額管理的以下說法，正確的有【ABCE】。

　　A.區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同

　　B.發(fā)達國家一般不對一個國家內的某一地區(qū)設置地區(qū)風險限額

　　C.在一定時期內，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風險限額管理是很有必要的

　　D.國家風險限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導性的彈性限額

　　E.國家風險限額是用來對某一國家的風險暴露管理的額度框架

　　【答案解析】：國家風險限額是用來對某一國家的風險管理的額度框架，所以E正確;區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同，發(fā)達國家一般不對一個國家內的桌一地區(qū)設置地區(qū)風險限額，我國由于國土遼闊，各地經(jīng)濟發(fā)展水平差距較大，在一定時期內，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風險限額管理是很有必要的，所以 ABC正確;區(qū)域風險限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導性的彈性限額，所以D項錯誤。

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　　23.下列關于授信審批的說法，錯誤的是【CD】。

　　A.授信審批應當堅持審貸分離的原則

　　B.授信審貸要對信用風險暴露進行詳細的評估

　　C.零售信用風險暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風險暴露

　　D.原有的貸款的任何展期可以不用重新進行申請

　　E.在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量

　　【答案解析】：授信審批應當堅持審貸分離的原則，所以A項正確;授信審貸要對信用風險暴露進行詳細的評估，所以B正確;企業(yè)風險暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風險暴露，所以C項錯誤;原有的貸款的任何展期都應作為一個新的信用決策，需要正常的審批程序，所以D項錯誤;在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量，所以E項正確。

　　24.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，以下將被視為違約的是【ABCDE】。

　　A.銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務

　　B.在發(fā)生信貸關系后，由于信貸質量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項準備金

　　C.銀行將貸款出售并相應承擔了較大的經(jīng)濟損失

　　D.銀行停止對貸款計息

　　E.債務人對商業(yè)銀行的實質性債務逾期超過90天

　　【答案解析】：按照《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，以下將被視為違約的是，商業(yè)銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務，債務人對商業(yè)銀行的實質性債務逾期超過90天，銀行停止對貸款計息，在發(fā)生信貸關系后，由于信貸質量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項準備金，銀行將貸款出售并相應承擔了較大的經(jīng)濟損失，所以ABCDE項都正確。

　　25.屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有【ABE】。

　　A.線性概率模型

　　B.Logit模型

　　C.非線性辨別模型

　　D.死亡率模型

　　E.Probit模型

　　【答案解析】：商業(yè)銀行信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型、線性辨剮模型，所以答案ABE正確。

　　三、判斷題

　　1. 對單一法人客戶的財務報表分析主要是對資產(chǎn)負債表和財務比率進行分析的。【】

　　2. 流動比率的高低與企業(yè)償債能力成反方向變動關系。【】

　　3. 保證這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。【】

　　4. Credit Monitor模型的核心思想是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者。【】

　　5. 同一客戶不同貸款的客戶評級不一致，因為每筆交易的性質存在差異。【】

　　6. 債項評級可以反映債項本身的交易風險，不能同時反映客戶信用風險和債項交易風險。【】

　　7. 商業(yè)銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷了老師判斷法、信用評分法、違約概率模型分析蘭個主要發(fā)展階段。【】

　　8. 中國人民銀行《貸款風險分類指導原則》規(guī)定，從2001年起，在我國各類銀行全面施行貸款質量五級分類管理，即：正常、關注、逾期、壞賬和呆賬。【】

　　9. 組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總。【】

　　10.個人住房貸款“假按揭”是指事業(yè)單位職工或者其他關系人冒充客戶，通過虛假購買的方式套取銀行貸款的行為。【】

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　　11.集團內部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購以及債務重組屬于縱向一體化集團的關聯(lián)交易?！尽?/P>

　　12.一個債務人只能擁有一個債項評級。【】

　　13.Credit Monitor模型認為，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權。【】

　　14.信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性特征。【】

　　15.良好的風險報告路徑應采取橫向報送與縱向傳送相結合的矩陣式。【】

　　16.貸款定價是由市場、銀行和監(jiān)管機構這三個方面形成均衡定價的主要力量。【】

　　17.信用價差衍生產(chǎn)品的投資方式只能是線性的。【】

　　18.在設定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權重，這里“資本分配”中的資本是指本年度的銀行資本。【】

　　19.某組合風險越大，其資本轉換因子就越小。【】

　　20.秩相關系數(shù)和坎德爾相關系數(shù)在數(shù)學上具有良好的性質，但既不能刻畫兩個變量之間的相關程度，而且也無法通過各變量的邊緣分布刻畫兩個變量的聯(lián)合分布。【】

　　判斷題答案

　　1. ×

　　【答案解析】：對單一法人客戶的財務報表分析主要是對資產(chǎn)負債表和損益袁進行分析的。

　　2. ×

　　【答案解析】：流動比率的高低與企業(yè)償債能力成正方向變動關系。

　　3. ×

　　【答案解析】：留置這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。

　　4. ×

　　【答案解析】：風險中性定價理論的核。思想是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者。

　　5.×

　　【答案解析】：同一客戶的不同貸款的客戶評級必須一致，而不論每筆交易的性質是否存在差異。

　　6.×

　　【答案解析】：本題是考查考生債項評級的知識點。債項評級可以反映債項本身的交易風險，也可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險。

　　7. √

　　【答案解析】：本題是對商業(yè)銀行客戶信用評級的發(fā)展階段的考查。商業(yè)銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷7老師判斷法、信用評分法、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段。

　　8. ×

　　【答案解析】：中國人民銀行《貸款風險分類指導原則》規(guī)定，從2001年起，在我國各類銀行全面施行貸款質量五級分類管理，即：正常、關注、次級、可疑、損失。

　　9. √

　　【答案解析】：本題考查信用風險組合模型。由于存在風險分散化效應，投資組合的整體風險小于等于其所包含的單一資產(chǎn)風險的簡單加總。

　　10.×

　　【答案解析】：個人住房貸款"假按揭"是指開發(fā)商以單位職工或者其他關系人冒充客戶，通過虛假購買的方式套取銀行貸款的行為。

　　11.×

　　【答案解析】：集團內部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購以及債務重組屬于橫向一體化集團的關聯(lián)交易。

　　12.×

　　【答案解析】：一個債務人可以有多個債項評級。

　　13.√

　　【答案解析】：Credit Monitor模型認為，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權。

　　14.×

　　【答案解析】：信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征。

　　15.×

　　【答案解析】：良好的風險報告路徑應采取縱向報送與橫向傳送相結合的矩陣式結構。

　　16.√

　　【答案解析】：貸款定價是由市場、銀行和監(jiān)管機構這三個方面形成均衡定價的主要力量。

　　17.×

　　【答案解析】：信用價差衍生產(chǎn)品的投資方式可以是線性的，也可以是非線性的。

　　18.×

　　【答案解析】：在設定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合雛度確定資本分配權重，這里"資本分配"中的資本是指下一年度的銀行資本。

　　19.×

　　【答案解析】：某組合風險越大，其資本轉換因子就越大。

　　20.×

　　【答案解析】：秩相關系數(shù)和坎德爾相關系數(shù)在數(shù)學上具有良好的性質，只能刻畫兩個變量之間的相關程度，無法通過各變量的邊緣分布刻畫兩個變量的聯(lián)合分布。