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考點(diǎn)十二：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)概率和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)矩陣運(yùn)用，投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)分析方法和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策分析。

(一)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)矩陣

(一)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)矩陣

(1)微小風(fēng)險(xiǎn)(N區(qū)域)。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性很低，發(fā)生后造成的損失較小，對(duì)項(xiàng)目的影響很小。

(2)較小風(fēng)險(xiǎn)(L區(qū)域)。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性較小，或發(fā)生后造成的損失較小，對(duì)項(xiàng)目的可行性不會(huì)產(chǎn)生影響。

(3)一般風(fēng)險(xiǎn)(M區(qū)域)。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性不大，或發(fā)生后造成的損失不大，一般不影響項(xiàng)目的可行性。但應(yīng)采取一定的防范措施。

(4)較大風(fēng)險(xiǎn)(H區(qū)域)。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性較大，或發(fā)生后造成的損失較大，但造成的損失是項(xiàng)目可以接受的，必須采取一定的防范措施。

(5)重大風(fēng)險(xiǎn)(S區(qū)域)。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性大，發(fā)生后造成的損失大，將使項(xiàng)目可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚?，需要采取積極有效的防范措施。

(二)離散型概率

①期望值

②方差

③標(biāo)準(zhǔn)差S為方差的平方根

④離散系數(shù)

(三)連續(xù)型概率

①期望值

平均值=(x1+x2+┅+xn)/n

②方差

③標(biāo)準(zhǔn)差S為方差的平方根

④離散系數(shù)

(四)投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

(1)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

(2)技術(shù)與工程風(fēng)險(xiǎn)。

(3)組織管理風(fēng)險(xiǎn)。

(4)政策風(fēng)險(xiǎn)。

(5)環(huán)境與社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。

(6)其它風(fēng)險(xiǎn)。

(五)概率樹分析法

(1)風(fēng)險(xiǎn)解析法。(2)老師調(diào)查法。(3)風(fēng)險(xiǎn)概率估計(jì)。(4)概率樹分析。(5)蒙特卡洛模擬。(6)風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)價(jià)法。

概率樹分析步驟：

(1)選擇風(fēng)險(xiǎn)因素以及狀態(tài)

(2)確定組合

(3)計(jì)算每一種組合的概率(重點(diǎn))

(4)計(jì)算每一種組合的FNPV或FIRR

(5)計(jì)算P(FNPV≥0)或P(FIRR≥ic)的累計(jì)概率(重點(diǎn))

(6)判斷風(fēng)險(xiǎn)大小(重點(diǎn))

(五)概率樹分析法

(1)風(fēng)險(xiǎn)解析法。(2)老師調(diào)查法。(3)風(fēng)險(xiǎn)概率估計(jì)。(4)概率樹分析。(5)蒙特卡洛模擬。(6)風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)價(jià)法。

概率樹分析步驟：

(1)選擇風(fēng)險(xiǎn)因素以及狀態(tài)

(2)確定組合

(3)計(jì)算每一種組合的概率(重點(diǎn))

(4)計(jì)算每一種組合的FNPV或FIRR

(5)計(jì)算P(FNPV≥0)或P(FIRR≥ic)的累計(jì)概率(重點(diǎn))

(6)判斷風(fēng)險(xiǎn)大小(重點(diǎn))

(六)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

(1)風(fēng)險(xiǎn)回避。

(2)風(fēng)險(xiǎn)減輕。

(3)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。

(4)風(fēng)險(xiǎn)接受(自留)。