試題部分

1、根據(jù)某地區(qū)2005-2015年農作物種植面積(X)與農作物產值(Y)，可以建立一元線性回歸模型，估計結果得到判定系數(shù)=0.9，回歸平方和ESS=90，則回歸模型的殘差平方和RSS為()。【單選題】

A.10

B.100

C.90

D.81

2、當股票價格為40元，3個月后股價可能上漲或下跌10%，無風險年利率為8%(考慮連續(xù)復利)。則期限為3個月、執(zhí)行價格為42元的該股票歐式看漲期權的價格約為()元。(二叉樹定價模型公式：看漲期權定價公式)【單選題】

A.1.18

B.2.36

C.2.25

D.1.07

3、下列不屬于量化交易缺點的是()?！締芜x題】

A.無法預測市場的反轉

B.交易規(guī)模大，交易程序繁瑣

C.系統(tǒng)具有一定的時效性，需要定期評估修正

D.沒有長期交易經(jīng)驗的交易者建模難度較大

4、臨近到期日，()的Gamma逐漸趨于零?！径噙x題】

A.虛值期權

B.實值期權

C.平值期權

D.深度虛值期權

5、消除多重共線性影響的方法包括()?！径噙x題】

A.逐步回歸法

B.變換模型的形式

C.增加樣本容量

D.嶺回歸法

答案見第二頁>>>

答案解析

1、正確答案：A

答案解析：根據(jù)公式：TSS=ESS+RSS可得，RSS=TSS-ESS=100-90=10。

2、正確答案：A

答案解析：已知當前股票價格=40元，執(zhí)行價格K=42元，若三個月后股價上漲，則若三個月后股價下跌，則：因此，期權的價格為：1.18元。

3、正確答案：B

答案解析：量化交易的缺點：(1)無法預測市場的反轉；(2)當市場處于無趨勢狀態(tài)時交易結果不佳；(3)沒有長期交易經(jīng)驗的交易者建模難度較大；(4)系統(tǒng)具有一定的時效性，需要定期評估修正。

4、正確答案：A、B、D

答案解析：隨著剩余時間的縮短，虛值期權和實值期權的Gamma都逐漸地縮小并趨近于零，意味著這兩類期權的Delta逐漸趨于穩(wěn)定；而平值期權的Gamma越來越大，并且在臨近到期日時急劇上升，意味著在臨近到期日時，平值期權的Delta將會發(fā)生急劇變化，導致期權對沖的困難程度加大。

5、正確答案：A、B、C、D

答案解析：消除多重共線性影響的方法包括：逐步回歸法；嶺回歸法；增加樣本容量；變換模型的形式。

根據(jù)中國期貨業(yè)協(xié)會《2022年期貨從業(yè)人員資格考試公告(1號)》，2022年5月期貨考試集體報名時間為5月9日-5月11日，個人報名時間為5月12日-5月15日，目前距離本次考試報名還有很長一段時間，如有變化，小編建議考生可提前填寫 免費預約短信提醒，屆時我們會及時提醒2022年第一次期貨從業(yè)資格考試報名時間通知。

以上內容為2022年期貨從業(yè)資格《期貨投資分析》每日一練(2021年12月27日)。查看更多期貨從業(yè)資格《投資分析》相關模擬試題及歷年真題您可以點擊下方免費下載按鈕下載，小編不斷更新資料中！