試題部分

1、下列關(guān)于基差交易的說法，正確的有()?！径噙x題】

A.基差交易是指以某月份的期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)，以期貨價(jià)格加上或減去雙方協(xié)商同意的基差，來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品的價(jià)格的交易方式

B.采取基差交易的方式，無論基差如何變化，都可以在結(jié)束套期保值交易時(shí)取得理想的保值效果

C.只要套期保值者與現(xiàn)貨交易的對方協(xié)商得到的基差，正好等于開始做套期保值時(shí)的基差，就能實(shí)現(xiàn)完全套期保值

D.如果套期保值者與現(xiàn)貨交易的對方協(xié)商得到的基差，比開始做套期保值時(shí)的基差更有利，套期保值就能實(shí)現(xiàn)盈利

2、7月份大豆現(xiàn)貨價(jià)格為5050元/噸，某生產(chǎn)商由于擔(dān)心9月份收獲出售時(shí)價(jià)格下跌，在期貨市場上進(jìn)行了賣出套期保值操作，以5080元/噸的價(jià)格賣出9月份大豆期貨合約。8月份，有一經(jīng)銷商愿意購買大豆現(xiàn)貨，雙方協(xié)定以低于9月份大豆期貨合約價(jià)格10元/噸的價(jià)格作為雙方買賣的現(xiàn)貨價(jià)格，并由經(jīng)銷商確定由9月份任何一天的大連商品交易所的9月份大豆期貨合約價(jià)格為基準(zhǔn)期貨價(jià)格。若最終經(jīng)銷商選定以9月5日期貨合約價(jià)格5010元/噸作為基準(zhǔn)價(jià)，則下列說法正確的有()?！径噙x題】

A.此基差交易為買方叫價(jià)交易

B.該生產(chǎn)商在現(xiàn)貨市場上每噸虧損50元

C.該生產(chǎn)商凈盈利20元/噸

D.此交易對經(jīng)銷商明顯不利

3、套期保值的基本原理是()?！径噙x題】

A.同一品種的期貨價(jià)格走勢與現(xiàn)貨價(jià)格不同

B.期貨交易的實(shí)物交割

C.同一品種的期貨價(jià)格走勢與現(xiàn)貨價(jià)格走勢一致

D.現(xiàn)貨市場與期貨市場價(jià)格隨期貨合約到期日的臨近，兩者趨向一致

4、社會各經(jīng)濟(jì)行業(yè)都面臨不同程度的價(jià)格波動，即價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。而正確利用期貨市場的套期保值交易，則可以很大程度地減少這些因價(jià)格變動而引起的不利后果?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

5、基差交易可以使基差不變，從而在結(jié)束套期保值交易時(shí)取得理想的保值效果?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

答案見第二頁>>>

答案解析

1、正確答案：A、B、C、D

答案解析：基差交易的內(nèi)容。

2、正確答案：A、B、C

答案解析：B項(xiàng)5050-(5010-10)=50，C項(xiàng)生產(chǎn)商在現(xiàn)貨市場每噸虧損50元，在期貨市場每噸盈利5080-5010=70，所以該生產(chǎn)商凈盈利20元/噸。

3、正確答案：C、D

答案解析：考察套期保值的基本原理。

4、正確答案：A

答案解析：考察套期保值概念。

5、正確答案：B

答案解析：采取基差交易，無論基差如何變化，都可以在結(jié)束套期保值交易時(shí)取得理想的保值效果。

根據(jù)中國期貨業(yè)協(xié)會《2022年期貨從業(yè)人員資格考試公告(1號)》，2022年5月期貨考試集體報(bào)名時(shí)間為5月9日-5月11日，個(gè)人報(bào)名時(shí)間為5月12日-5月15日，目前距離本次考試報(bào)名還有很長一段時(shí)間，如有變化，小編建議考生可提前填寫 免費(fèi)預(yù)約短信提醒，屆時(shí)我們會及時(shí)提醒2022年第一次期貨從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間通知。

以上內(nèi)容為2022年期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練(2021年12月29日)。查看更多期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識》相關(guān)模擬試題及歷年真題您可以點(diǎn)擊下方免費(fèi)下載按鈕下載，小編不斷更新資料中！