編輯推薦：2021年6月初級銀行從業(yè)資格各科目考試真題及答案解析匯總

《法律法規(guī)》考試真題答案涉及考點(diǎn)回顧

初級銀行從業(yè)資格《法律法規(guī)》考試真題考友回憶版：【僅供參考】

單選題：從銀行管理者的角度看，經(jīng)濟(jì)資本主要用于衡量銀行的()。

A.極端損失

B.非預(yù)期損失

C.平均損失

D.預(yù)期損失

答案：B

真題考點(diǎn)講解：經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量和分配

1.經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量

經(jīng)濟(jì)資本反映了為抵補(bǔ)銀行資產(chǎn)或投資組合面臨的非預(yù)期損失所需要的資本。因此，對經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量實(shí)質(zhì)上是對非預(yù)期損失的計(jì)量。對不同的風(fēng)險類型，采用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本的方法也有所不同；即使對同一種風(fēng)險，也可采用不同的方法，商業(yè)銀行可以根據(jù)其資產(chǎn)組合的規(guī)模、復(fù)雜程度、風(fēng)險管理能力等因素，選擇相應(yīng)的計(jì)量方法。

信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型。實(shí)質(zhì)上就是組合信用風(fēng)險模型。其研發(fā)主要源于銀行提高自身風(fēng)險管理水平的需要。主流的組合信用風(fēng)險模型主要來自一些國際性大銀行。巴塞爾委員會吸納了國際大銀行的先進(jìn)做法，提出了采用內(nèi)部評級法計(jì)算信用風(fēng)險資本要求，使監(jiān)管資本與經(jīng)濟(jì)資本在理念上取得了一致。也為商業(yè)銀行提供了一種新的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型。

2.經(jīng)濟(jì)資本分配

經(jīng)濟(jì)資本的分配實(shí)質(zhì)上是對風(fēng)險的分配。即明確某一個經(jīng)營機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)或產(chǎn)品所能承受的最大的風(fēng)險。一般而言，商業(yè)銀行配置經(jīng)濟(jì)資本可采取自上而下、自下而上或兩者相結(jié)合的方法。

自上而下的分配模式是指基于確定的資本總量。綜合考慮各管理維度經(jīng)濟(jì)資本占用和風(fēng)險回報(bào)。在遵循一定原則的基礎(chǔ)上。將有限的經(jīng)濟(jì)資本按照不同的管理維度進(jìn)行層層分解。實(shí)施自上而下資本分配的關(guān)鍵是制訂一個總體經(jīng)營計(jì)劃，描述銀行總的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、經(jīng)營目標(biāo)(如目標(biāo)資本回報(bào)要求)以及發(fā)展戰(zhàn)略。通過這種分配模式，可有效貫徹銀行的戰(zhàn)略意圖和管理思想。使整個銀行業(yè)務(wù)發(fā)展和承擔(dān)的風(fēng)險總體可控。

自下而上的分配模式是先對每個業(yè)務(wù)單元進(jìn)行風(fēng)險計(jì)量。確定相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本需求。再將這些經(jīng)濟(jì)資本由底層向上逐級匯總，形成全行的經(jīng)濟(jì)資本分配方案。自下而上分配模式類似于在銀行內(nèi)部建立經(jīng)濟(jì)資本的交易市場，市場上的商品是經(jīng)濟(jì)資本、交易價格是風(fēng)險回報(bào)。具體的資本分配量，由各業(yè)務(wù)單元綜合過去業(yè)務(wù)發(fā)展情況和對未來業(yè)務(wù)風(fēng)險判斷進(jìn)行申報(bào)。申報(bào)的有效性和具體數(shù)量由經(jīng)濟(jì)資本管理部門根據(jù)“申報(bào)報(bào)價”高低以及銀行的發(fā)展戰(zhàn)略決定。原則上“報(bào)價”高、風(fēng)險管理水平高的業(yè)務(wù)單元可獲得較多的經(jīng)濟(jì)資本。

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