1、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，貸款客戶間最不可能產(chǎn)生違約相關(guān)性的事件是()。

A.貸款客戶所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑

B.貸款客戶間互保聯(lián)保現(xiàn)象較為普遍

C.貸款客戶所投資的個(gè)別項(xiàng)目出現(xiàn)虧損

D.市場(chǎng)資金緊張，企業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)利率大幅提高

參考答案：C

參考解析：違約的發(fā)生主要基于以下原因：債務(wù)人自身因素，如經(jīng)營(yíng)管理不善、出現(xiàn)重大項(xiàng)目失敗等；債務(wù)人所在行業(yè)或區(qū)域因素，如整個(gè)行業(yè)受到原材料價(jià)格上漲的沖擊，或某一地區(qū)發(fā)生重大事件；宏觀經(jīng)濟(jì)因素，如GDP增長(zhǎng)放緩、貸款利率上升、貨幣升值等。D項(xiàng)，個(gè)別項(xiàng)目出現(xiàn)虧損，產(chǎn)生違約相關(guān)性的可能是很低的。

2、根據(jù)我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于()

A.6%

B.4%

C.2%

D.5%

參考答案：B

參考解析：商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于4%，比巴塞爾委員會(huì)的要求高1個(gè)百分點(diǎn)。

3、下列對(duì)修正久期描述錯(cuò)誤的是()

A.修正久期度量的是固定收益產(chǎn)品價(jià)格對(duì)收益率的一階導(dǎo)數(shù)

B.修正久期是對(duì)麥考利久期的修正，是麥考利久期/(1+y/m)

C.在同等條件下，修正久期越小，抗利率上升風(fēng)險(xiǎn)能力較弱

D.修正久期衡量的是利率變動(dòng)引起的固定收益產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)的相對(duì)值

參考答案：C

參考解析：修正久期不同于麥考利久期，麥考利久期度量的是投資回收的平均時(shí)間，而修正久期實(shí)質(zhì)上度量的是固定收益產(chǎn)品價(jià)格對(duì)收益率的一階導(dǎo)數(shù)，衡量的是利率變動(dòng)引起的固定收益產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)的相對(duì)值。在同等要素條件下，修正久期小的債券較修正久期大的債券抗利率上升風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。

4、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述不恰當(dāng)?shù)氖?)

A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

C.銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)

D.銀行應(yīng)采取定量為主定性為輔的方式計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

參考答案：A

參考解析：隨著我國(guó)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的實(shí)施，我國(guó)商業(yè)銀行也開(kāi)始逐步采用資本計(jì)量高級(jí)方法，提高風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。2014年4月，銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行和招商銀行實(shí)施資本管理高級(jí)方法。

5、當(dāng)市場(chǎng)存在中短期流動(dòng)性不足時(shí)，收益率曲線形狀最有可能會(huì)()。

A.變得陡峭

B.呈垂直狀態(tài)

C.變得平穩(wěn)

D.呈水平狀態(tài)

參考答案：A

參考解析：中短期流動(dòng)性不足的情況下，收益率曲線會(huì)反轉(zhuǎn)，即中短期的收益率要大于長(zhǎng)期的收益率，表現(xiàn)在收益率曲線上是收益率曲線在中短期會(huì)有一個(gè)高出長(zhǎng)期收益率的波動(dòng)。

6、近半年，行為風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題引起了全球主要經(jīng)濟(jì)體的日益重視，下列不屬于行為風(fēng)險(xiǎn)事件的是()。

A.透露客戶個(gè)人信息

B.誤導(dǎo)性廣告

C.不公平交易

D.會(huì)計(jì)處理差錯(cuò)

參考答案：D

參考解析：行為風(fēng)險(xiǎn)是指金融機(jī)構(gòu)零售業(yè)務(wù)行為給消費(fèi)者帶來(lái)不良后果的風(fēng)險(xiǎn)。例如，誤導(dǎo)性廣告、強(qiáng)制或強(qiáng)行銷售、泄露客戶個(gè)人信息、不公平交易、產(chǎn)品信息不透明等。

7、某銀行為爭(zhēng)取客戶資源開(kāi)發(fā)了一種新的理財(cái)產(chǎn)品，但該理財(cái)產(chǎn)品存在的設(shè)計(jì)缺陷可能給銀行帶來(lái)巨大損失。該情況對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因?qū)儆?)類別。

A.外部事件

B.系統(tǒng)缺陷

C.人員因素

D.內(nèi)部流程

參考答案：D

參考解析：內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

8、商業(yè)銀行應(yīng)按季計(jì)提一般準(zhǔn)備，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的()。

A.2.5%

B.1.5%

C.1%

D.2%

參考答案：C

參考解析：銀行應(yīng)按季計(jì)提一般準(zhǔn)備，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的1%。

9、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。

A.銀行原來(lái)承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移

B.選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評(píng)估

C.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

D.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)

參考答案：A

參考解析：從風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)性上說(shuō)，業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被“包”出去。外包并不能減少或免除董事會(huì)和高級(jí)管理層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。

10、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的作用，下列表述錯(cuò)誤的是()。

A.在銀行內(nèi)部造成董事會(huì)、管理層、不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、分支機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的“胃口”迥異

B.使銀行追求財(cái)務(wù)利潤(rùn)和發(fā)展速度

C.明確表達(dá)對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度有助于在不同利益相關(guān)者之間形成一個(gè)共同交流的基礎(chǔ)

D.明確風(fēng)險(xiǎn)偏好有助于商業(yè)銀行更清楚地認(rèn)識(shí)自身能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)

參考答案：B

參考解析：制定明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好，有助于商業(yè)銀行更清楚地認(rèn)識(shí)自身能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，明確表達(dá)對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度，同時(shí)也有助于在不同利益相關(guān)者之間形成一個(gè)共同交流的基礎(chǔ)。如果沒(méi)有明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好，商業(yè)銀行可能盲目追求財(cái)務(wù)利潤(rùn)、發(fā)展速度和經(jīng)營(yíng)規(guī)模而過(guò)度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)發(fā)展不可持續(xù)；也可能過(guò)于謹(jǐn)慎保守，片面規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)而只能獲取過(guò)低的收益，甚至喪失發(fā)展機(jī)遇；或者在銀行內(nèi)部造成董事會(huì)、管理層、不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、分支機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的"胃口"迥異，各自為政，從而使銀行經(jīng)營(yíng)管理處于"混亂"狀態(tài)。

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