2022年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師金融模擬試題答案解析：資產(chǎn)負(fù)債管理

【單選】對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督的指標(biāo)主要有利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度和（ ）。

A．流動(dòng)性比率

B．全部關(guān)聯(lián)度

C．核心負(fù)債比例

D．外匯敞口頭寸比例

【答案】D

【解析】本題考查我國(guó)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理。

AC 選項(xiàng)，屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。

B 選項(xiàng)，屬于信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。

故此題正確答案為 D。

【單選】下列指標(biāo)中不屬于衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)的是（  ）。

A.核心負(fù)債比率

B.流動(dòng)性比例

C.流動(dòng)性缺口比率

D.累計(jì)外匯敞口頭寸比率

【答案】D

【解析】D項(xiàng)，累計(jì)外匯敞口頭寸比率屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。

【多選】下列方法中屬于國(guó)際銀行間通用的基礎(chǔ)管理方法的是（  ）。

A.流動(dòng)性壓力測(cè)試

B.缺口分析

C.久期分析

D.外匯敞口分析

E.情景模擬

【答案】BCD

【解析】基礎(chǔ)管理方法包括缺口分析、久期分析、外匯敞口與敏感性分析。

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2022年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《金融》考點(diǎn)：資產(chǎn)負(fù)債管理，考生要著重記憶商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的3個(gè)理論，6個(gè)原理，以及資產(chǎn)管理及負(fù)債管理的具體內(nèi)容組成，所涉及的原理及理論均需熟記，考試時(shí)可以進(jìn)行區(qū)分選出正確答案。

（1）資產(chǎn)負(fù)債管理是商業(yè)銀行對(duì)其資金運(yùn)用和資金來源的綜合管理。經(jīng)歷了：資產(chǎn)管理理論、負(fù)債管理理論、資產(chǎn)負(fù)債管理理論三個(gè)階段。

（2）資產(chǎn)負(fù)債管理的基本原理：

1）規(guī)模對(duì)稱原理。

2）結(jié)構(gòu)對(duì)稱原理。

3）速度對(duì)稱原理。

4）目標(biāo)互補(bǔ)原理。

5）利率管理原理。

6）比例管理原理。

（3）資產(chǎn)負(fù)債管理的方法和工具。

基礎(chǔ)管理方法：缺口分析、久期分析、外匯敞口與敏感性分析。

前瞻性動(dòng)態(tài)管理方法：情景模擬、流動(dòng)性壓力測(cè)試。

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