選擇題

1、在某一特定時(shí)期內(nèi)，如果某交易員的初始投資資產(chǎn)為100萬(wàn)，其投資收益率為20%，且投資組合的VaR值為80萬(wàn)元，那么其經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益(RAROC)為()。【選擇題】

A.20%

B.25%

C.40%

D.50%

2、下列關(guān)于凈穩(wěn)定資金率計(jì)算方法正確的是()?！具x擇題】

A.凈穩(wěn)定資金率=可用資金/所需的穩(wěn)定資金*100%

B.凈穩(wěn)定資金率=可用穩(wěn)定資金/所需的資金*100%

C.凈穩(wěn)定資金率=總體穩(wěn)定資金/所需的穩(wěn)定資金*100%

D.凈穩(wěn)定資金率=可用穩(wěn)定資金/所需的穩(wěn)定資金*100%

3、以下()體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)和內(nèi)在特性的概念。【組合型選擇題】

Ⅰ.不確定性

Ⅱ.損失

Ⅲ.波動(dòng)性

Ⅳ.危險(xiǎn)

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

4、風(fēng)險(xiǎn)限額管理過(guò)程主要包括()?！窘M合型選擇題】

Ⅰ.風(fēng)險(xiǎn)限額的設(shè)定

Ⅱ.風(fēng)險(xiǎn)限額的監(jiān)測(cè)

Ⅲ.風(fēng)險(xiǎn)限額的調(diào)整

Ⅳ.風(fēng)險(xiǎn)限額的控制

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

5、VaR方法可應(yīng)用在()。【組合型選擇題】

Ⅰ.風(fēng)險(xiǎn)管理與控制

Ⅱ.資產(chǎn)配置與投資決策

Ⅲ.績(jī)效評(píng)價(jià)

Ⅳ.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案及解析

1、正確答案：B

答案解析：金融機(jī)構(gòu)通常采用的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)為經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益(RAROC)，計(jì)算如下：RAROC=收益/VaR值=100×20%÷80=25%。

2、正確答案：D

答案解析：凈穩(wěn)定資金率=可用穩(wěn)定資金/所需的穩(wěn)定資金*100%。

3、正確答案：D

答案解析：風(fēng)險(xiǎn)的三種定義從不同角度揭示了風(fēng)險(xiǎn)的某些內(nèi)在特性，這些定義主要涉及不確定性、損失、波動(dòng)性(即對(duì)期望的偏離)和危險(xiǎn)四個(gè)概念，這些概念提現(xiàn)額風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)和內(nèi)在特性。

4、正確答案：D

答案解析：風(fēng)險(xiǎn)的限額管理過(guò)程主要包括風(fēng)險(xiǎn)限額的設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)限額的監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)限額的控制。

5、正確答案：A

答案解析：相對(duì)于以往風(fēng)險(xiǎn)度量方法，VaR的全面性、簡(jiǎn)明性、實(shí)用性決定了其在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中有著廣泛的應(yīng)用基礎(chǔ)，主要表現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)管理與控制、資產(chǎn)配置與投資決策、績(jī)效評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管等方面。

根據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)2022年度考試計(jì)劃公告》，公告表示，2022年證券業(yè)從業(yè)人員資格考試擬舉辦6次。一般來(lái)說(shuō)，考試報(bào)名時(shí)間為考前1-2個(gè)月。具體報(bào)名時(shí)間可以訂閱 免費(fèi)預(yù)約短信提醒。

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