2016年銀行從業(yè)資格《風險管理》考點：客戶信用評級的發(fā)展

更新時間：2016-07-17 09:35:02 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　【摘要】2016年下半年銀行業(yè)初級從業(yè)資格考試將于8月份舉行，《風險管理》是必考科目，為幫助廣大考生備考環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格考試頻道編輯整理發(fā)布2016年銀行從業(yè)資格《風險管理》考點：客戶信用評級的發(fā)展供各位考生學習，希望能夠幫助各位備考。

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　　客戶信用評級的發(fā)展

　　(1)老師判斷法2016年銀行從業(yè)資格《風險管理》考點：客戶信用評級的發(fā)展

　　即老師系統(tǒng)(ExpertSystem)，是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔信用風險過程中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。

　　①與借款人有關(guān)的因素：

　　聲譽(Reputation)

　　杠桿(Leverage)

　　收益波動性(VolatilityofEarnings)

　?、谂c市場有關(guān)的因素

　　經(jīng)濟周期(EconomicCycle)

　　宏觀經(jīng)濟政策(Macro-EconomyPolicy)

　　利率水平(LevelofInterestRates)

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　　目前所使用的老師系統(tǒng)，其中，對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)使用最為廣泛。5Cs系統(tǒng)指：

　　品德(Character)

　　資本(Capital)

　　還款能力(Capacity)

　　抵押(Collateral)

　　經(jīng)營環(huán)境(Condition)

　　除5Cs系統(tǒng)外，使用較為廣泛的老師系統(tǒng)還有針對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)和針對商業(yè)銀行等金融機構(gòu)的駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)。2016年銀行從業(yè)資格《風險管理》考點：客戶信用評級的發(fā)展

　　5Ps包括：個人因素(PersonalFactor)、資金用途因素(PurposeFactor)、還款來源因素(Payment

　　Factor)、保障因素(ProtectionFactor)、企業(yè)前景因素(PerspectiveFactor)。

　　【單選】在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的老師系統(tǒng)是()。

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMEL分析系統(tǒng)

　　D.4Cs系統(tǒng)

　　答案：B

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　　駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)包括：資本充足性(CapitalAdequacy)、資產(chǎn)質(zhì)量(Asset

　　Quality)、管理水平(Management)、盈利水平(Earnings)流動性(Liquidity)。

　　老師系統(tǒng)的突出特點在于將信貸老師的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)，這種主觀性很強的方法/體系帶來的一個突出問題是對信用風險的評估缺乏一致性。此外，盡管老師系統(tǒng)在銀行業(yè)的長期發(fā)展和實踐中已經(jīng)形成了較為成熟的分析框架，但老師系統(tǒng)缺乏系統(tǒng)的理論支持，尤其是對關(guān)鍵要素的選擇、權(quán)重的確定以及綜合評定等方面更顯薄弱。因此，老師系統(tǒng)更適合于對借款人進行是和否的二維決策，難以實現(xiàn)對信用風險的準確計量。

　　(2)信用評分法

　　信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值(得分)來代表債務(wù)人的信用風險，并將借款人歸類于不同的風險等級。

　　背景知識：信用評分模型2016年銀行從業(yè)資格《風險管理》考點：客戶信用評級的發(fā)展

　　20世紀60年代，信用卡的推出促使信用評分技術(shù)取得了極大發(fā)展，并迅速擴展到其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域。奧而特曼(Altman，1968)提出了基于多元判別分析技術(shù)的Z評分模型;馬丁(Martin，1977)、奧爾森(Ohlson，1980)和威金頓(Wiginton，1980)則首次運用Logit模型分析企業(yè)破產(chǎn)問題。

　　信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定?；具^程是：

　?、偈紫?，根據(jù)經(jīng)驗或相關(guān)性分析，確定某一類別借款人的信用風險主要與哪些經(jīng)濟或財務(wù)因素有關(guān)，模擬出特定形式的函數(shù)關(guān)系式;

　　②其次，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進行回歸分析，得出各相關(guān)因素的權(quán)重;

　?、圩詈?，將屬于此類別的潛在借款人的相關(guān)因素數(shù)值代入函數(shù)關(guān)系式計算出一個數(shù)值，根據(jù)該數(shù)值的大小衡量潛在借款人的信用風險水平，給予借款人相應(yīng)評級并決定貸款與否。

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　　存在一些突出問題：

　?、傩庞迷u分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)(而非當前市場數(shù)據(jù))模擬的基礎(chǔ)上，因此是一種向后看(BackwardLooking)的模型。